あなたの行動は見られてる?!トレーダー監視ソフトとは

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

昨今、金融機関で、自社のトレーダーを監視するソフトの利用が広がっているようです。

あまり気持ちのよくない話ですが、過去に有名になったトレーダーが動かす資金量は、桁が違います。
ソシエテ・ジェネラルのジェローム・ケルビエル氏は48億2000万ユーロ。
「ロンドンの鯨」や「ヴォルデモート」と呼ばれたブルーノ・イクシル氏は、不正取引との追及はされていませんが、JPモルガン・チェースに与えた損失は20億ドル以上と言われます。

これら市場で失われた、あるいは罰金や課徴金として当局へ支払う金額や、国によっては、部下の不正によって上司が禁錮判決を受ける可能性さえ生じている事情を鑑みれば、仕方のない措置かもしれません。

さて、仕組みはこうです。
例えば、音声記録。かつて、複数の金融機関の間で電話連絡を取り、価格の操作をしていた事件もありましたよね。怪しい電話はもちろんですが、声に現れるストレスの度合いも調査対象です。
コンピューターのアクセス記録。人の少ない時間帯や、異常に大きいデータのやり取りがあればチェックされますし、休憩室やトイレを使用する頻度も問題になります。

これは一例ですが、このような行動の記録を、かつて問題を起こしたトレーダーのものと照合し、共通点が多いと「危ない人」認定、マークされるのだそうです。

しかし、取引内容ではなく、行動にこだわることに意味があるのでしょうか?

発注システムでは、本来、無謀な取引が出来ないように設定されており、冒頭のケルビエル氏が使用していたものも、本来アウトライトの取引はできないものでした。それを、架空の売りを入力することにより、巨大な片張りポジションを持つに至ったのです。

ですから、監視ソフトには、取引自体の検証ではなく、取引システムのリスクチェックをかいくぐるためにやった行為を見つけることに主眼が置かれているのかもしれません。

金融機関に属するのも、独立の方とはまた違う苦労があるのですね。
企業ディーラーの方で、トイレの回数を数えられるのは耐えられない!という方、独立のご相談お待ちしておりますm(_ _ )m


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拡がるか?社債投資

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

週前半にはイギリスのメイ首相のブレグジットに関する演説があり、週末には件のトランプ氏の就任式が予定されおり、盛りだくさんながらも、動きづらい夕方を迎えております。

ニュースと呼ぶにはちょっと間が空いてしまいましたが、是非取り上げたいものが。

「日本生命、企業年金の運用を国債から社債・融資中心に」という見出し。先週一部新聞で報じられたもので、正式なプレスリリース等は見つからなかったのですが、本当だとしたら凄いことじゃありませんか?!
だって、年金基金ですよ。それも、保険業界最大手の一角のこと、集める資金量といったら…それが社債に向かうわけです!!

まず、銀行の地位が揺らぐかもしれません。
今のところ日本では、企業が資金を必要とする場合、銀行からの融資に頼るのが一般的です。ゆえに企業は、銀行に頭が上がりません。
しかし、社債の市場に巨大なマネーが流入すれば、社債による資金調達が可能となります。こうなれば、銀行もうかうかしていられなくなります。
銀行最強の構造に、風穴を開けることになるかもしれません。

それに、個人にも取引がしやすくなるかもしれません。
正直、社債投資は、敷居が高いと思ってます。たぬきは。
相対だし、個人向けって機関投資家向けと違うところがあるの?とか、何か不透明で面倒で。かといって、社債中心に運用している投資信託も、内取りの手数料が気になる性分には向いていません。
今は新株予約券付とか限定的ですが、機関投資家も個人も、公設の市場で一緒に取引できるのが一番ではないでしょうか。
取引量が増えれば環境整備も進むかもしれません。

巨大と言っても一企業の決定に日本経済の活性化を期待するのはムシが良過ぎる感はありますが、トレーダー様方の収益機会が増えれば、それに越したことはないのかな、と思います。
まあ、年金と言えば、取引するのはトレーダー様だけではありません。企業年金があるなんてかなり恵まれている方!われわれ一般個人も確定拠出年金として、自分の腕で殖やさねばならない時代ですから。


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そろそろ準備を!確定申告の季節です

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

年間の期間損益証明の発送準備が始まっております。
我々ブローカーの事務方にとっては、年初めの風物詩。
この作業で、該当の部署がバタバタし始めると、今年も確定申告の季節です。

さて、平成28年分の正確な受付期間は、平成29年2月16日(木)から3月15日(水)までですが、受付が開始してから締め切りまでは、本当にあっという間です。たぬきが幾度、深夜税務署へと走ったことか…というわけで、そろそろ心構えをしておきましょう。

まず、プレ準備。
確定申告書類の提出方法は、大別して、①税務署窓口への持参 ②税務署ボックスへの投函 ③郵送 ④インターネット
があります。
④のe-Taxを利用するには、マイナンバーカードの取得からスタートです。
その他にも、マイナンバーカードの電子証明を読み込むためのICカードリーダライタを購入し、ドライバのインストール。
申告に使うPCへも、e-Taxのソフトをインストールする必要があります。

まあ、申告書類の作成は、どなたでも国税庁のホームページ上で行うことができますので、プリントアウトして提出するなら、
ここまでする必要はありません。

となると、現実的な準備は、各種書面を整理して、足りないものがないかを確認することでしょうか。
金融機関からの損益証明の発送は、1月下旬~2月初頭が多いので、まだ手元になくても慌てることはありませんが、登録住所が間違っていると届かない恐れがあります。今一度見直しを。それから、経費を計上するなら、領収書。
もちろん、確定申告は分離課税の分だけではありません。年末調整で控除していない社会保険料や、医療費控除。
医療費控除用の領収書って、ものすごく"かさ"がありますが、皆さまどうなさっているのでしょう。1枚1枚貼っていったら、かなり手間と時間がかかると思います。

また、同封する書面が増えています。マイナンバー関連です。
マイナンバーカードならば両面の、ない場合は通知カード+運転免許証など本人確認書類のコピーを添付せねばなりません。
通知カードどこ行った?という方は、今すぐ捜索してください!
それに、たぬきは昨年、ふるさと納税のワンストップ特例の申告の際に用意しましたが、やろうと思い立った時にコピーができる環境がなかったりで、結構億劫な思いをしました。
いつでも提出できるよう、写しを用意しておくと安心でしょう。(きちんと管理する前提で。)

延滞税なんてもったいない!抜かりなく準備して、しっかり期限内に済ませましょうね。


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次の金商法改定で…HFT業者が登録制に?!

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

以前にこちらで取り上げました
HFT業者への規制が、いよいよ具体的な形になりそうです。

16日に伝わったところによると、政府が次の通常国会に提出しようとしている金融商品取引法改正案に、超高速取引業者への登録制導入が盛り込まれていることが明らかになりました。

もちろん、改正のポイントはこれだけでありません。
金融取引所は、基本的に、「取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない」とされていますが、グループ内の共通・重複業務について取引所本体で実施することが可能になります。
投資家に直結する話ではないですが、このように政府が、ITと金融とを融合した「フィンテック」を推進していく姿勢を押し出しているということは、心に留めておくべきかと思います。

また、上場企業の公平な情報開示に関するルールとして、上場企業は、公表前の重要な情報を投資家や証券会社へ提供する場合には同時に、意図的でなくとも提供してしまったら速やかにホームページなどで、皆に公開しなければならなくなります。
妙な動きをした株を見つけたら、その企業のホームページへアクセスするという習慣が必要になるかもしれません。

とはいえ、やはり、トレーダーの皆様にとって気になるのはHFTへの規制ですよね。

報道の範囲ですと、挙げられているのは、取引システムの適正な管理・運営、適切な業務運営体制の確保のほか、金融庁が実態を把握できるよう、高速取引を行うことの当局への通知、取引戦略の届け出、取引記録の作成・保存が義務付けられるそうです。
「取引戦略の届け出」というフレーズは、インパクト大ですよね。
しかし、日々手直しが行われるストラテジーを、都度金融庁へ届け出るのは現実的ではありませんし、内容を審議できる方も限られると思いますので、おそらくは、そう詳しい申告は求められないのではないかと察します。
むしろ怖いのは、取引記録の保存や「適切な業務運用体制」といったあたりでしょうか。
膨大なログの保存管理に四苦八苦したり、「適切な業務運営体制」整備のため、特に必要性を感じないものの人を雇うことになるのは、トレーダー様の本意ではないはずです。

いろいろ想像してみましたが、準備を始めるにも、もう少し詳しい情報が欲しい所です。
改正案の発表を待ちましょう。

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2016年12月27日に発生したTOCOMの障害について

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

12日夕方に行われましたTOCOM浜田社長の定例記者会見で、昨年末27日に起きた障害について言及がありました。
これは、15:15の日中立会終了後、帳入価格の配信が行われず、夜間立会が18:15寄板合わせに延刻されたもので、会見の内容は、伝わっている限りでは、
1)原因は、OSEと共同利用している帳入値段配信システムの不具合であったこと
2)システムを増強しており、同様の障害は今後は起こらないはず
というものでした。

原因が特定され、対応もなされたといいますが…消化不良な感じです。

まず、不具合の内容や対策の報告が十分でないかと。
当日、帳入値段は、各取引参加者に対しメールで通知されました。
配信部分の問題という報告は、電文を流すことができなかったことと矛盾はありません。
DCBの基準価格を前々営業日の帳入価格としたのも、取引所電文でしか帳入の更新をかけられないシステムへの配慮だったのでしょう。
ただ、帳入値段の一覧がメール送信されたのは、17時を回った後でした。配信部分の問題というには、ちょっと遅すぎやしませんか?

同じく、システムの"増強"で対策を講じたというのも意味がわかりません。
オプションやJGBの事情までは把握していませんが、少なくともTOCOMの先物については、限月の数は営業日を問わずほぼ一定、配信すべき帳入値段の数が増えることはないと思うのですが…
"配信"という言葉から直感できる以上の問題があったのであれば、きちんと説明して欲しいと思いました。

それから、当日の経緯に関する言及がなかったことです。
一つは、なぜ、あわや寄付きまで、延刻の決断ができなかったのか。
取引所は16:15、帳入値段を取引参加者へ知らせぬまま、注文受付を開始しました。
たかが帳入値段というわけにはいきません!
リアルタイムでのロスカットありの口座を除けば、証拠金不足の判定は通常、帳入値段で行うからです。不足発生時の新規取引を禁止している口座では、夜間立会における発注制御を決められません。
それから、帳入値段の更新をもって営業日変更処理を行う仕様のシステムが多いようです。
当日16:15からの板がスカスカだったのは、そういうことではないかと思います。停止が決まるまでの15分間、取引できない委託者の皆様や参加者がどれほどの不安と恐怖にさいなまれたことか…。
16:30間際に停止された理由のBCP発動(3分の2以上の参加者が取引所システムに接続できない)は、16:15の時点でわかっていたはずです。もう少し迅速な意思決定ができなかったものかと思います。

二つ目に、先述の、帳入価格を周知したメール送信があの時刻になった理由。
多くのシステムでは、メールで受け取った情報を基に帳入値段の更新をかけ、営業日変更処理を行ったようです。
つまり、帳入値段のメールをもっと早く送っていれば、もっと早く事態を収拾できたのではないでしょうか。
さらに、問題が起きたのが、本当に"配信"部分だけで、通常帳入値段が判明する15:30頃に算出はできていたならば、早々にメールを送ることで、各社16:15に間に合った可能性だってあったと思うのです。

今回のことを取引所が、人的対応も含めきちんと振り返り、今後の糧としてくれることを切に望んでおります。
続報がありましたら、お知らせさせていただきます。

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著名投資家だって負けるんです。トランプ相場で10億ドル

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

今さらですが、昨年からのいわゆるトランプ相場では、皆様、利益を上げておられるでしょうか?
いやいや、負けていても気にすることはないかもしれませんよ。だって、あの人も、大損したらしいので。

ウォール・ストリートジャーナルが報じたところによると、著名投資家のジョージ・ソロス氏は、昨年11月のアメリカ大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けた株式相場の上昇で、約10億ドルに上る損失を出したそうです。昨日のJPモルガン証券の90万ドルが、一気にかすみますね(笑)

トランプ氏の当選直後、経済の混乱を予想してか、弱気のポジションを増したものの、反して相場はぐんぐん上昇。年末には、あらかた手仕舞って、損失が確定した模様です。とはいえ、会社の全体的なポートフォリオの年間の成績では、約5%のプラスリターンだったそうです。

ソロス氏vsトランプ氏と言えば、選挙戦の間から、ソロス氏はクリントン氏支持を明確にしており、1300万ドルにも上る政治献金をしたといいます。
また、新大統領決定後の反トランプ氏デモにも、ソロス氏が1枚かんでいたとの噂がささやかれています。

ユダヤ系のソロス氏にとって移民排除を掲げるトランプ氏を受け入れ難いとした、信条なのか?
売りポジションを作った上で、相場が下落するよう仕向けた演出なのか?
思い返せば、彼はジム・ロジャーズ氏と決別直後のクォンタム・ファンドでも60億ドルもの損失を出しています。もう80歳を超えて、資産も十分にあって、リスクを取ってまで、なぜまだ稼ごうとするのか?
麻生さんでなくともそう思ってしまいますが、もはやソロス氏にとっては、マーケットで仕掛けること自体が楽しみ、目的になっているのかもしれません。
面白い生き方だと思いますが、身内だったら…考えちゃいますね。

さてさて、週末は荒れた天候が予想されております。「今季最強寒波」、「各地で大雪」と強烈なフレーズが並び、対策が呼びかけられております。
先週の日曜、衣つきかけだった蔵王の樹氷も、そろそろ立派なエビフライになるでしょうか。

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お出かけの際にはご留意くださいね。

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90万ドルの罰金と取引所経費の問題

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

CFTCが、JPモルガン証券へ、課徴金90万ドルを課したそうです。
モルガン〇〇やら△△モルガンやらへの罰金、和解金、過怠金…などなどは、ちょっと検索するだけでも、1億ドル、3億6700万ドル(ドルですよ?!)などものすごい額がヒットしますので、それらと比べればかすむものの、ざっと1億300万円ですから相当なものです。

気になる理由はというと、取引所費用の過徴収でした。

2010年から2014年の間、CMEの取引に係る取引所経費を、顧客との取り決めより多く徴収しており、その額780万ドル。2014年に気付き、自己申告の上、影響のあった顧客に返金済みだそうです。
その過程でも相当な労力と費用を要したことと思いますが、さらにこの額の罰金とは、なかなかに手厳しい。

CFTCの報告書の中では、同社は、取引所からの請求書の額と、顧客から徴収する額との整合性をとるための適切なシステムが機能していなかったそうです。古いマニュアルでの作業で、たった一人の従業員により、月末に3つのシステムを動かしていたそうで、同社の預かり資産の額からは考えられないくらい簡素ですね。

さて、この手の罰金、珍しくありません。
昨年8月にはバークレイズキャピタル社が80万ドル、2014年にはメリルリンチの系列の企業で120万ドル。
でも、正直、たぬきは業者に同情してしまいます。といいますのもこの問題、たぬきがちょうど悩まされているところだからです。

トレーダーの皆様が直接実感することはないかと思いますが、CMEグループの取引所の取引所経費の変更は、驚くほどに通知が徹底していません。
銘柄が多く、一時的な免除や減免のプログラムが多数実施されているのも複雑さを増していますが、どこにも通知文書を出すことなく変わっていたりと、日本の取引所のやり方では考えられないことが起きます。
CMEのスタッフと相談しているところですが、事前に完璧に把握するのは不可能なのではないかというレベルなのです。

我々も日々合わせを取り、正確性には万全を期しておりますが、皆様も、ブローカーから受け取る帳票が常に完璧とはお思いにならず、取引所経費等ご確認いただくのが間違いないかもしれません。
週明けに起きた、りそな銀行のATM手数料の問題も、利用者の問い合わせにより発覚したそうですからね。

後ろ向きな話になってしまいましたが、”自己責任の国”の取引所に関わる定めでしょうか…

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新元号!? トレーダーのすべきこと。

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

昨日から、一部新聞が、天皇陛下の2019年の譲位について報じております。
官房長官は、報道の内容について「全く承知していない」とコメント、有識者会議での話し合いの途中で、方向性も定まっていないことを強調したようですが、生前譲位が既定路線であることは、誰の目にも明らかではないかと思います。

皇位継承に伴う儀礼はいろいろあり、手配も相当大変らしいですが、トレーダーの皆様にとって備えるべきは、やはり元号や祝日の変更ではないでしょうか。

例えば、売買のプログラム。開発にあえて和暦を使うことはまずないものの、ひと通りの見直しを。特に、何かしらの外部データを組み込んでいる場合には要注意です。

また、法人格で取引している方など、帳簿をつけたり、役所への申請書類の作成に既存のソフトを使用していらっしゃる方。
アップデート等で新元号に対応可能かを調べる必要があるでしょう。

そして、祝日関係は、まず、即位の礼
式典の日はその年限りの祝日となることが慣例だそうです。
ただ、平成2年11月12日を祝日とした法律の文書は、「平成2年において即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。」となっており、常に祝日とすることを定めたものではないため、絶対ではありませんがね。
現実的には、同様の対応となると思われますが、肝心の何月何日となるか?が決まるのはまだだいぶ先のようです。

それから、天皇誕生日
皇太子さまの2月23日は祝日になると見込んで良いかと思いますが、不確定要素が強いのが12月23日です。
明治天皇の誕生日11月3日、昭和天皇の4月29日は、それぞれ文化の日、みどりの日(その後昭和の日)として残りましたが、大正天皇の誕生日である8月31日は、特別扱いはされていません。
時期が悪いとかで、在位中も別の日を祝日としていたそうですし、在位期間が短かった影響もあるかもしれません。

みどりの日の制定に当たっては、ゴールデンウィークとつなげての長期休暇が国民生活に定着していることへの配慮があったと聞きます。
今上天皇の12月23日は、師走の忙しい時期で、祝日になって30年と、それほど条件が揃っているとは思えませんが、小売り外食等のサービス業にとっては、クリスマス商戦の売り上げを底上げする大事な祝日なはず。
クリスマスというのがこれまた微妙なところですが、それなりな名前がつき、祝日として存続するのではないかな、と個人的には思います。

これら祝日のカレンダーをご自身で設定されたり、また、将来的にデータをバックテストで使われるときには、ひと手間かけることをお忘れなく。

トレーダーの方に直結するのは、こんな所でしょうか。
あとは、元号が変更になることで影響を受ける業種でも物色しますかね~。

なお、これらのスケジュールは、あくまで、現段階での見込み。進捗がありましたら、また取り上げますね。

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Twitterで株価操作?

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

時代が変わったということなのでしょうか。
先週6日、ツイッターがきっかけとされる相場の急落が起きました。

ターゲットとなったのは、トヨタ自動車。
アメリカ向けの自動車を製造する新工場をメキシコに建設する計画について、進めれば重い税を課すとのツイートが日本の自動車メーカーに対する投資家の不安感を煽り、東京株式市場で、トヨタが一時前日比3.1%、マツダ同4.1%、ホンダ同3.2%、日産同2.8%の下落を記録しました。
アカウントの主は、アメリカの次期大統領、トランプ氏です。

大統領になろうという方が、思ったことを気軽に発信することの是非を論ずるつもりはありませんが、企業にとってだけでなく、トレーダーの皆様にとっても、実に厄介であるというのは間違いないかと思います。

その理由は、まず、ツイートは時間を選ばないこと。
これまで、税制や施策について影響力を持つ人の考えが明らかになる場というのは、予定されていた会見であったり、定例の議事録の発表であったり、もう少し拡げても公務で記者団の前に姿を現したときであったりと、よほど緊急の口先介入を除けば、タイミングはある程度予測の出来るものでした。
しかし、いつでもつぶやくことができるツイッターについては、注目する時間を絞ることができません。

さらに、これらツイートの内容は、真偽のほどは定かではありません。
やり玉に挙げられている企業の情報自体が、本当に正確なものなのか?
ツイートの中でトランプ氏が実施すると言っていることに、どの程度の真実味があるのか?
そして、もっとも恐れられているかもしれないのが、本当にトランプ氏の考えかどうか?ではないでしょうか。
トランプ氏のアカウントは、2013年にのっとりの被害に遭っています。
誰かがトランプ氏になりすまし、偽の情報を流し、株価を操作するという不正が出来てしまうかもしれないのです。

たぬきは、ツイッターやインスタグラムといったSNSにあまり積極的ではないのですが、目には目を、歯には歯を。
トランプ砲への対策として、使っていかなければならないのかな、と思っています。


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素敵なハンドブック♪

日本は成人式のお休みですが・・・
海外市場、そしてFXのトレーダーの皆様、今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

先日、こんなものが届きました。
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弊社の海外取引の取次先であるRJO'brien社の担当者からのプレゼントです♪

写真からはわかりづらいですが、ほどよいサイズで、中身はというと…
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海外の主要銘柄の取引の期限や、WASDEなどの重要指標発表のスケジュールが一目でわかってしまうカレンダーであったり、

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取引要綱の一覧であったり、
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あると重宝する単位の換算表だったりと、
まさにトレーダーの皆様必携のハンドブックとなっております。

せっかくなので、海外で取引を考えていらっしゃる方に使っていただきたいなぁと思っております。
個人情報の取扱いとか厳しいご時世ですので、こちらをお読みになった上で、在庫のある限り、たぬきの手の空いたときの対応となることにご了承いただける方は、ブログ左上のメアドまでご連絡いただければと思います。





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米国の祝日と次期大統領記者会見と就任式と

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~

為替相場に目をやると、年末年始、なかなか忙しい相場になっております。

米ドル/円が、くりっく365市場では、大納会30日の安値が116.030円↓、東京市場が本格的に始動した年明け4日の高値118.615円↑、そして昨夜の米ADP雇用者数発表もあり、今朝の東京の寄付きの頃には115.050円を付けました。案外、今夜の本番の方の雇用統計で、元に戻ったりするかも知れませんけど…。

さて、日本は明日から成人式の3連休ですが、アメリカのキング牧師の祝日もその翌週に迫っております。
スケジュールを確認しておきましょう。

Martin Luther King Holiday

FX、そしてNYMEXのWTI、COMEXの金などは、例の如く、16日(月)に行われる取引は半ドンです。やはりいつも通り、16日(月)は清算は行われず、17日の取引分として合算されます。
ICEのブレント原油は影響なし、旧NYBOT系のソフトコモディティは、完全に休場となります。

とはいえ、この祝日前後でマーケットがいったん落ち着くかというと、なかなかそうとも思えません。丁度連休を挟むように、大統領絡みのイベントがあるからです。

まず、11日に予定されているトランプ次期大統領の記者会見。当初予定されていた昨年12月15日が急遽キャンセルとなったことで、今回が11月の大統領選後、初です。否が応でも市場の関心を集めることでしょう。

それから、20日の就任式
就任演説の内容もさることながら、反トランプ派のボイコットの模様が伝わるなど、一悶着あってもおかしくないような雰囲気です。あるいは、11月の大統領選挙時の動きを投資家はまだ忘れていないでしょう。
警戒態勢で就任式を見守り、終了した途端、材料出尽くしとばかりに仕掛けてくるようなシナリオも考えられます。

新年早々から気の抜けない3週間が続きますが、これだけマーケットが動く下地の整ったイベントは、年にそう何度もありません。普段取引していない市場にチャレンジしてみるのも、良いかもしれませんね。
日本の連休中に、口座の資金状況をチェックしたり、新たな開設の手続きをしたり、万全の態勢で臨みましょう♪

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是非活用を!TOCOMヒストリカルデータ

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

昨日のTOCOMの出来高の集計のことで、質問を頂きました。
TOCOMのヒストリカルデータで足し合わせても、原油がこの数字にならないと。

はい。実は、ひと工夫必要です。

昨日、2016年の年間の合計を出すため、各月の合計を集めた表です。
1月から11月は、TOCOMが集計してプレスリリースに掲載している概況の数字を使わせていただきました。
各月集計
まだ発表されていない12月だけが、たぬきの集計分ですが、2段にしているのが見えますか(小さいですが・・・)?

まず、上段の数字は、TOCOMが無料で公開している、こちらのページから頂戴します。
ヒストリカルトップ

データ選択

ダウンロードボタンでCSVファイルが得られます。
CSVを開くと、データが日付順になっていますので、銘柄別に並び替え、12月1日から30日の出来高を合計すれば、容易に集計できます。

で、問題となるのが次の下段の数字。
金ミニ、白金ミニ、原油のみにあるのですが、これらの共通点、ピンときますか?!
そう、すべて現金決済型商品で、この数字は、最終決済価格で決済された数量なのです。

出来高ではなく、「決済高」だから、ということなのでしょうか?
理由は定かではありませんが、先程集計したデータ上の出来高は、最終決済された数量を含みません。
試しに、先程取得したCSVファイルの、12月1日の原油の行を見てみてください。
限月は、16年12月~17年5月の6本で、11月30日に取引最終日を迎えこの日最終決済された、16年11月限の記録がないことがおわかりいただけると思います。

そこで、「決済高」を、最終決済前日の取組高から拾ってメモしたのが2段目というわけです。

一度知ってしまえば、いたってシンプルな話ですよね。
出来高の集計に限らず、TOCOMのヒストリカルデータは、手軽な割になかなか使えます。
掲載期間が短いのが難点なので、日々ダウンロードしておくと、いざという時に役立つかもしれません。

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TOCOM取引高増の裏側

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

東京は、本日が大発会でした。
改めまして、明けましておめでとうございます。

寄付に合わせるかのように円安が進んだことで、日経平均は479.79円高、TOCOMは出来高127,731枚と、活気を帯びた大発会となりました。

年末にTOCOMが発表していましたが、全商品合計での2016年の年間取引高は、2015年に続いて前年を上回りました。
長らく右肩下がりの状態が続いていましたが、2年連続での前年比プラスというのは、低迷も底を打ったということでしょうか。

大発会の勢いで、今年一気に復権を果たしたいところですが、データをもう少し細かく見てみますと、かえって心配になってしまいました。

こちらのTOCOMのページに掲載されていたのは、全商品合計と、原油のみでしたが、他の銘柄について、年別の数字を集計してみたのが、以下の表です。

年間取引高推移


原油と金限日については、ここ2年で増えていると言って問題ないかと思います。
まあ、限日は2015年に新設された商品なので当たり前ですが、原油の、1年で200万枚を越える伸びは、立派なものだと思います。

しかし、ここ2年で増えていると言い切れるのは、この2商品に限られてはいませんか?
例えば、ガソリンや灯油は、原油の勢いとは裏腹に、2016年は、前年の半分近くになってしまいました。
白金、パラジウムの減り方も顕著です。
また、金は、限日が増えてはいますが、標準やミニの取引量はいかがでしょう。
限日取引1枚の増加の裏で標準取引が1枚減っていたら、見かけだけで、本当の増加とは言えないですよね。

銘柄固有の事情頼みや、銘柄の集中ではなく、本当の意味での出来高の底上げ。
早くも、今年3月には白金の限日取引の上場が予定されております。
白金の標準が小口取引に取って代られるのではなく、限日分が上乗せになるようなプロモーションをしていかねばなりませんね。

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はじまります!CRS

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、マイナンバーやら、犯収法改訂によるPEPsの確認やら、近年、金融の世界では、取引以外の手続きがどんどん煩雑化しております。

加えて、2017年以降、新たに金融口座を開く場合や、住所等の登録内容の変更時に、お客様にお願いする作業が、また一つ増えてしまいます。申し訳ないことです。

で、それは何かと言いますと、「非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度」。略称のCRS(=共通報告基準)の方が、通りがよいでしょうか。

肝心の申告の内容ですが、事情がわからないと、ちょっとびっくりされるかもしれません。
なぜなら、登録住所が日本、住んでいるのも日本という方ですと、居住国=「日本」と書いて署名するという、「なんでこんなこと書かされるの?!」と思われても仕方ない内容だからです。

これは、実は税金絡みの書類で、提出先は国税庁になります。国税庁はさらに、世界各国の提携した税務当局とこれらの情報を共有します。こうして作られるグローバルなデータベースを基に、各国の税務当局は、今まで把握できなかった、自国へ納税すべき人が海外で開いた口座での利益を突き止め、納税を促すことができるというわけです。
一言でいうなら、税金のとりっぱぐれを防ぐための制度、というところでしょうか。

トレーダーの皆様の中には、成功されて、拠点を海外に移されている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、納税者番号の申告が求められますので、ご注意ください。

なお、冒頭で触れた通り、当面、お客様の申告が必要なのは新規開設、住所変更時ですが、既に開いた口座についても、来年または再来年末まで(金融資産額による)に、住所等所在地国を特定することが金融機関側に義務付けられています。
脱税、なんてことは皆様無縁だと思いますが、2017年からは、このあたりが厳密になるんだ、ということを頭においていただければと思います。

では、明日のTOCOMの大発会に向け、穏やかな夜をお過ごしください~。

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来年の海外市場

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

東京市場は、先ほど大納会を迎えました!
といっても、16:15からは夜間立会の受付が始まって、いつも通り、朝まで立会は行われますけどね。

思い起こせば、ほんの10年前くらいまで、TOCOMの大納会は、前場の11:00まででした。それが、昼休みがなくなって、15:30までになって、翌朝までになって…
トレーダーの皆様も、我々取引員も、お互い大変なことです。

さて、気を取り直して、年末年始のスケジュールの確認です。
TOCOMは、
30日(金)15:15で大納会
      平常通り夕方から夜間立会(計算区域は、来年1月4日(水))
31日(土)休み
1日(日)休み
2日(月)休み
3日(火)休み
4日(水)平常通り8:00からプレオープン 8:45寄板合わせ(大発会)

海外取引所は、こちらの通り。
CME_201612301008184f6.png

ICE_2016123010081915d.png

例年であれば、2日から取引開始ですが、今年は1日(日)の振替のため、ちょっと長めの休みです。

なお、CMEグループでは、1月の取引から、取引所経費が改定されます。
ポイントは、
1)NYMEXブレント原油の割引措置がなくなること
2)NYMEX、COMEXの主要製品で0.05ドル引き上げになること
3)通貨先物のスプレッド約定の割引措置がなくなること
です。

銘柄やトータルの費用はこちらのサイトに載ってますので、ご確認ください。

では、少々早いですが、2016年もお世話になりました。
来年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます


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16 : 00 : 00 | Foreign Exchange | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

初めて…の大納会

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

いよいよ、明日は大納会。今回、TOCOMでは初めて、夜間立会が行われます。
すなわち、今年からは、15:15で日中立会が終了した後、計算区域を変え、16:15からのプレオープンを経て、16:30から翌朝5:30(ゴムは19:00)まで、いつも通り取引が行われます

システムの共同利用先であるOSEが前からこのスケジュールでしたのでそれに従ったのだと思いますが、正直、どうなんでしょう???

ある目的をもった個人のお客様にとっては、たしかに、大きなメリットがあります。
このブログでも再三触れてきた税金の問題で、両建てや、それに近いスプレッドで年間の利益額の調整をされる方、ですね。
今までは両建ての片側を30日の15:15に、反対側を1月4日の寄付きで落とすしかありませんでした。
年末年始も、海外市場は1日を除き営業していますので、多い年には3営業日の間、片建てリスクを負っていたわけです

今回からは、15:15までが2016年、16:30からが2017年の取引として計算されますので、片建てで保有するのは、1時間ちょっとで済むことになります。
もちろん、その間だって海外では取引が行われていますが、米国は深夜、欧州はまだ早朝。値動きのリスクと、利益調整のメリットとを天秤にかければ、やる価値のある片建てとなってくるのではないでしょうか?

ただ、他に何か良いことがあるかというと、正直思いつかないです。
「海外で取引が行われている以上、日本でも取引ができる方がよい」…正論だと思います。
でも、大みそかの朝5:30まで働きたいですか?!
ポジションを全決済でもしない限り、トレーダーの皆様は、TOCOMが開けば気にせざるを得ないわけです。TOCOMがピタッと閉まっていてくれたら、トレーダーの皆様だって正月らしく過ごせるじゃないですか。

いつでも利用できるというのは便利かもしれませんが、本当に必要でしょうか?参加者が少ない中、薄い板で値段が飛ぶのは、市場としてのあるべき姿でしょうか?
業界は違いますが、昨今、飲食業の24時間営業だって見直しが始まっているわけですし、何でも規模を拡げるのではなく、実情に沿って取捨選択すべきではないかと思います。

それにしても…初めての試みには、システムのトラブルがつきものです。明日、無事に取引が行われることを願ってやみません。

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18 : 00 : 00 | Tokyo Commodity Exchange | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

昨日のTOCOMの夜間立会について

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

昨日の取引所の障害は、大変な事態になってしまいました。
当社のお客様へもご説明が二転三転してしまい、申し訳なかったです。
皆様、大丈夫でしたか?

帳入価格が配信されなかったために、多くの取引システムが日次処理不能に陥ったようです。
Net Trade Proの照会系システムも例に漏れずでしたが、さすがはX_TRADER(R)。16:15の取引所のプレオープン開始とともに、注文を通し始めました。もっとも、発注できる参加者が少なく板がスカスカだったので、お客様はびっくりされたようですが…

帳入価格の表示や持ち越し玉のプライス等、いつも通りとはいかない部分も多々あり、ご迷惑をおかけしてはしまったのですが、
発注に特化したシステムの強みを今更ながら感じさせられた一件でした。

現在のところ、障害の原因は発表されておりません。JPXのJGBで同様の障害があり、売買停止措置がとられたことを考えますと、TOCOMよりもっと川上の問題のような気がしてはいますが、TOCOMのWEBサイトから、関連する全お知らせを削除する理由にはならないかと。愕然としておるところです。

再開のスケジュールがなかなか決まらず、不安なまま待ってくだっさっていたトレーダー様も数多くいらっしゃいますし、今もっともホットなゴムの取引時間が45分間しかなくなってしまったことで、機会損失を悔むお声も頂戴しております。
うやむやにせず、きちんとご報告させていただきたいと思っております。


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約定日?受渡日?課税対象の区分

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

今夜はトレードお休みという方もいらっしゃるでしょうか?
TOCOMなど日本の市場のケチが付くものの、外国市場と為替市場とが完全に休みとなるのは、元日を除くとこのクリスマス休場しかありません。もっとも、2017年は元旦が日曜のため、休場は2日の月曜日ですが。

さてさて、明日27日は、早くも、今年中に「受渡し」を行うための、現株の決済のリミットです。
ピンと来てない方!!個人の課税対象は確定した損益で値洗いは含まないことはこれまでに触れてきた通りですが、2016年の所得税/2017年の住民税の課税対象額となるのが、いつまでに決済したものか?の確認はよろしいでしょうか。

先物取引のトレーダー様にとっては、決済が行われた計算区域で区分するのが当たり前かと思います。
すなわち、12月30日の計算区域となる15:15まで。今年から始まる大納会の日の夜間立会は、計算区域は大発会の1月4日になるので、カレンダー上は12月30日でも、もう来年の課税対象。

しかし、株式は、前述の「受渡日」ベースが原則となります。
「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。」ため、約定日起算の4営業日目という受渡日の決め方から逆算すると、明日27日までの決済約定が、課税対象ということになります。

FXは、方針のわかれるところのようです。
先物のように約定の計算区域ベースの会社が多い気もしますが、証券系の会社では、株式にそろえて、受渡日で統一しているところもあるようです。

そう、会社によっても異なるように、これらの違いは、絶対ではないんです。
「受渡日」が原則の株式の世界でも、不合理がない限り、納税者の選択により、約定日を譲渡日・譲渡日とすることも認められています。

ただし、安易にできるものではありません。
例えば、年間の損益って、皆さん、どうやって把握されてますか?
多いのは、業者が集計する書面や、csvデータ等ではないかと思いますが、これらは当然、各社の方針に従ったものになるはずです。業者が受渡日としているところを敢えて約定日ベースで集計するなら、通常、自力で調整することになります。個別の約定のデータが手元になければ、それを業者に問い合わせることから始めなければなりません。
さらに、株式で特定口座を選んでいたら、受渡日以外で区切るためには、口座の種別(一般/特定口座の源泉徴収あり/特定口座の源泉徴収なし)変更から必要です。これも、年内の変更は何日までに申し込んで、と期限を切られていることもあります。
このような手間暇を考えますと、少なくとも今回については、業者の方針に則ってお考えいただくのが現実的かと思います。

数少ない休みですが、明日までなら、まだ、打つ手もあるはずです。
ご確認がお済みでない方は、取り急ぎご自身の取引業者の方針を確認いただき、最後の調整に臨んでいただければと思います。

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こんなものまで?!クレジットカードで払えます(予定)

日本は今年最後の連休ですが、いかがお過ごしですか?たぬきです~

いよいよ本格的にホリデーシーズン入りしたとは言え、海外市場、為替市場は取引中。これらを主戦場にしていらっしゃる方にとって連休は、金・土・日、ではなく、土・日・月ですかね?

さて、何気なく国税庁のサイトをのぞいたところ、こんなトピックを見つけました。
「平成29年1月4日から、国税の新たな納付手段として、インターネットを利用したクレジットカード納付のサービスが開始されます。」
法人税や申告所得税も対象ですが、この件、たぬきは全くノーマークでした。

これまで、所得税の納税はかなり憂鬱でした。
オフィス街の金融機関では事例が少ないのか、会社の昼休みに現金を握りしめて行くと、窓口のお姉さんに「税務署へ行ってください」と言われてしまうからです。
「"金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で"と書いてありますよね」、と印籠張りにスマホで国税庁のページを見せると、ようやく話が進んで…というやり取りを毎年のようにに繰り広げていたのですが、こんなことももう、しなくていいんですね。本当にうれしいです!

しかも、e-Taxに登録しなくても、確定申告書等作成コーナーから利用できる点が、たぬき的には重要です。電子納税ができなかったのも、「e-Taxの登録が必須」、これが原因なので。

従前の方法に不満を感じていなかった方でも、クレジットカードとなると、ポイントというメリットがあるかもしれません。
ただ、先にクレジットカード決済が導入されている自動車税なんかもそうですが、カード会社に対する手数料は発生するようです。
お得に支払うという観点であれば、手数料額と、ポイント還元とのバランスをご確認ください。(その結果、たぬき家は自動車税はPay-easyで払ってます。)

なお、クレジットカードが使えるのは、「国税クレジットカードお支払サイト」を通じてのインターネットを利用した納付手続のみです。税務署やコンビニでは対応していませんのでお間違いなく。

すっかり浮かれてここまで書いてきましたが、ここ数年、金融の世界の変化を顕著に感じます。
今年から導入が本格化したマイナンバー、来年から申告が求められる居住地国等の特定手続、NISAや確定拠出年金の制度も拡充されて、どんどん国際化?米国化?しています。
日本が、クレジットカードなしには生活できなかったり、公的年金が破たんして自助努力の国となるのも、そう遠くない話かもしれませんね。

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ワンショット制限は敵か味方か?

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

OTCのFXでは、ワンショットを大きくするのが潮流なのでしょうか?

某短資会社が、1回あたり最大注文可能数量を999万9千通貨に引上げるというニュースがありました。
9が最大限並んだ、もはや、入力欄上限一杯のような数量です。

通常のFXの単位では約999枚に相当し、ポジション数ではなく、あくまでワンショットで入力する数字ですから、プロのディーラーや実需を伴う金融機関の扱うレベルです。
このような数量を取引する方がいらっしゃるのですね?!景気が良くって、正直羨ましい…

しかし、発注数量は、大は小を兼ねる、という単純な問題ではないはずです。

投資に関わったことのある皆様は、「ジェイコム事件」を覚えていらっしゃるのではないでしょうか?東証で「61万円1株売り」のところ、「1円61万株売り」で出された注文が市場に大混乱を巻き起こし、発注元の証券会社に400億を超す(うち約100億は取引所より支払い)損害を与えたあの一件です。
誤発注発覚後の取り消しが受け付けられなかったとか、様々な問題が絡み合ってのことでしたが、そもそも、1円の指値という注文が場に通ってしまったのが始まりでした。

ここまでつまびらかにされていなくても、めぼしい材料がない中、価格が急変したり、出来高が異様に多いとか、誤発注があったのではないか?と噂される事件はたびたび起こっています。
いわゆるFat Fingerです。

為替と商品では桁が違うのは否めませんが、我々のお客様であるトレーダー様も、ワンショットの数量には、そう大きな数字を求められません。必要枚数に足りるまで複数回注文を出せば事足りますし、むしろ誤発注のリスクを気にされるようです。

ワンショットへの上限は、ムキになった顧客が資産に見合わない取引をして大きな損を出すのを防止するという面も確かにあります。が、たぬきの感覚としては、「あれっ?!」という注文を出される時というのは、むしろ、銘柄間違え、限月勘違いといったうっかりミスが原因のことが圧倒的に多いような気がします。
制限も上手に利用し、味方にしていただければと思います。

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Author:M.J.
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マーケティング部
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