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Auto Spreaderについて


皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

本日はTT®PRO版にてお使いいただける「Auto Spreader」について、お話したいと思います。
Auto Spreaderとは、端的に言いますと「任意の組み合わせの商品間・限月間スプレッドを合成・作成」し、「原市場で自動的に価格変更を行う」ことができるツールです。

カレンダースプレッド(SCO)であれば取引所に上場しておりますが、現在は原市場にBait orderが飛ばず、原市場のアウトライトと対当することがないため、SCO同士のみの約定となっております。
そのため、効果的に限月間でサヤを組むにはこのAuto Spreaderが活きてくるかと思います。
金1枚と金ミニ10枚といった枚数違いのサヤを組むための発注もできるので、なかなか便利ではないでしょうか。

作成したAuto Spreaderの板画面はこんな感じです。
無題1
(※各市場の価格はUAT環境のため、実際とは異なります)
左から
A:金と金限日の合成板
B:金の板
C:金限日の板

Aの板画面に1枚買い(金1枚買い:金限日10枚売り)を発注し、
Bの金の原市場に1枚買いが出ており、
Cの金限日の原市場にはまだ売りが発注されていない状況です。

約定する時はこのような挙動となります。

金が1枚約定し、金限日に10枚売りが出され、約定することで設定したスプレッドが完成する、という流れです。

この間約0.003秒です。
無題3

このように金6,136円の買い1枚、金限日4,525円の売り10枚が約定しています。
無題2


もちろんこれは単純な例ですが、他にも細かく設定を施すことが可能です。
発注にかかるロジックの書き込みや、リロード機能の使用、
OSEの金とCMEの金の合成スプレッドを作成し、計算にのみCMEの6Jを参照する等の発注をしない板と組み合わせること、
原市場での注文変更の件数を無闇に増やさないように変更の間隔の調整、あるいは最良気配から離れている場合は変更をしないように設定する、
など様々なカスタマイズが可能となっております。

各基本設定項目やカスタマイズ機能については、今後当ブログでもお伝えできればと思います。

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