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SCB幅-1Tickの約定

お疲れ様です。たぬきです~

この日の相場表について、お客様よりお問い合わせをいただきました。
パラ-1001

パラジウムのSCB幅は、現在1,000円です。
前日帳入値段が7,150円のところ、この日の2月限の安値は6,149円。
なぜSCB幅を超える1,001円安い価格が成立しているのか?というご質問です。

確かにザラバでは、指値を出せる発注可能値段は前日帳入値段7,150円の上下1,000円の6,150円~8,150円の範囲であり、
6,149円が成立することはありません。

しかし!板合わせでは起こり得ます。
先日触れました板合わせの条件で、約定する範囲は、
「最も高い指値注文の値段から最も低い指値注文の値段に上下1Tick加減した値段の間で、売注文と買注文とが対当する値段」
でしたよね。ですから、もう1Tick下の6,149円で約定してもおかしくありません。

データを追いかけましたところ、6,149円が成立したのは、3月13日08:57:04のことでした。
さらに調べますと、同日8:56:04にDCBが発動、8:56:34に継続発動、8:57:04に終了していました。
つまり、DCB終了、ザラバ再開時の板合わせでついた価格であることがわかりました。
状況証拠からは、発注可能値段幅下限の6,150円の買指値に対し、成行の売りが余る状態となり、約定範囲で最も安い6,149円となった、というシナリオだったのではないかと思われます。(リアルタイムで見ていたわけではないので、おそらく、ですが…)


このような感じで、マーケットをご覧になっていて?と思われたこと、たぬきがお調べいたしますので、ご質問お待ちしております~


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