Risk(1)

皆様のリスクに対する考え方はどういったものでしょうか?


Wikipedia (一部抜粋)の解説によると

経済学上のリスク
経済学においては一般的に、リスクは「ある事象の変動に関する不確実性」

とあります。


このリスクに対する概念こそがマーケットで安定的な収益を得る一つの鍵となります。


全ての事柄はリスク対リターンを保持しており、マーケットではリスク対リターンのリターンの比率が上回るようにトレーディングを行わなければ、売買頻度が増して行けば行くほど期待収益率がマイナスであればその値に近づいて行くと思います。


このリスクはどんな大きな投資銀行やヘッジファンドにおいてもリターンを求める全ての者に対して発生します。


単純なリスクの判定であれば統計的に判断することによって定量的に示すことが出来ます。そのリスクを極限的に小さくすれば市場は完全効率市場に近づき、どんな手法においても50%づつの勝敗となりトレーディング機会はほぼ消滅します。


しかし、実際には定量的に示すことの出来るリスクだけではなく、さまざまなリスクが存在します。


そしてプレイヤーも様々存在しており、単一市場のみによって完全効率市場の存在はありません。


どのリスクをどれだけとってどれほどリターンを求めるかを意識すると、自身のストラテジーの作成には非常に優位になると思います。


どんな手法においてもカタストロフィー(崩壊)の発生は免れません。(High-Frequency Trading や古典的裁定手法などでも自身より高速で効率的なプレイヤーが現れたとき、統計的裁定手法では信頼水準を超えて推移し手法の信頼性が失われたときなど)


自身がどのようなリスクをとってどうしてリターンが得られるかを説明出来るような手法の設計プロセスが非常に大切になると思います。


合理性をもってマーケットの非合理に打ち勝っていきましょう^^


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