ADL(Algo Design Labo)について

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

今回は先日少しお話させていただきました機能「ADL」について、数回にわけてお伝えしたいと思います。

まず、ADLとは"ALGO DESIGN LAB"の略であり、文字通り、アルゴをデザインする部屋です。
ブロックを組み合わせていくことで、直感的にアルゴを組んでいくことができるものとなっております。

また、作成したプログラムのテストを行う際にバグを検知する機能もついており、作成・確認が容易にできます。

今回は基本のブロックの紹介と簡単な発注モデルを作りたいと思います。

TOCOM金先物において、
「最良買い気配値」に買い注文を出し、
約定後は「約定価格から呼値+1tick上」での決済注文、
あるいは「約定価格から3tick下」での決済注文、
を出すといったIfdoneOCOモデルを作成してみます。

全体像はこのような形になります。




まず、新規発注に関する項目を説明します。
・左端の緑ブロック…[Instrument Block]
 銘柄を設定するブロックです。
 今回はTOCOM金先限5月を選択しています。

・その下黄色の楕円ブロックは…[Instrument Field Block]
 価格や板上の発注量などの対象銘柄の数値を拾ってくるブロックです。
 今回は最良買い気配を指定しています。

・その下のオレンジの円ブロック…[Number Block]
 数値を設定するブロックです。

・上記の3つを紫色の四角ブロック…[Order Block]
 こちらに紐付けて、新規発注を構成しております。

次は、決済注文に関する項目です。
見た目がどうも複雑に見えますが、

・その左上にある[If Then Else Block]
 発注価格のIF条件をつける

・真ん中下にある[Accumulator Block]
 これを使い、約定した枚数分を指定する

・その2つを1番右の四角ブロック[Order Block]
 こちらに紐付けることで決済注文の発注をさせています。

[If Then Else Block]で指定している条件は、

「最良買い気配値>約定価格-2tick」ならば
「約定価格+2tick(最小呼値+1)」
そうでなければ「約定価格-3tick」の価格を指定する
となっております。

[Number Block]や算術ブロックである[Adder Block][Subtract Block][Greater Than Block]をつなぎ合わせて条件作りを構成しています。


このようにブロックをつなぎ合わせることで思い描いたものを視覚的に構成することが簡単にできます。
ここから発動条件や他商品との組み合わせ等を追加していくことも可能ですので、とても使い勝手のよい機能であるかと思います。

もちろん、Live環境で使用する前にリアルなデモ環境で試行を繰り返せますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせお待ちしております。

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