High-Frequency Trading(1)

超高速取引、高頻度売買など巷ではコンピュータによる高速取引について騒がれているようです。


ではなぜ高速で売買する手法が行われるのでしょう?


昔から古典的裁定取引などは早さが全てでした。江戸時代においても嵐の中で船を出して一早く市場に繋ぐことにより巨万の富を得た相場師もおります。


これも一種のアービトラージと言えるでしょう。


市場が電子化された事により、通信速度というものが非常に重要となり1秒1秒を争う世界となりました。


アービトラージは経済的にもリスクの無い取引手法として存在しており、リスクがほぼないのであれば巨額の投資を行っても裁定機会が存在しうる限り、収益を上げ続ける事が可能なので高速化を目指し、専用回線や高速なサーバーを用いて誰よりも速いトレーディングを目指しました。


古典的裁定取引は巨額のシステム投資を行っているところだけが収益を独占し、裁定機会もほぼ無くなりましたが単純なアービトラージ以外にも高速化が行われ、理論上非常にリスクの少ない瞬間を掠め取ろうという手法が非常に多くなり高速化がますますエスカレートして行きました。


それにより1msec という想像も付かないような時系列のトレーディングが行われるようになりました。それが『High-Frequency Trading 』というトレーディング手法です。


以前、フラッシュオーダーのような高速取引もありましたが現在でも純然たる手法で高速取引がニューヨークの投資銀行やシカゴのファンドで行われております。


ポジションの保有時間が非常に短いのでリスクが最小でリターンを積み上げていくことが可能です。


この手法はとにかく速度が重要なので、速くなれば速くなるほど検証が不可能に近づき、ある規定値以下の速度になると極端に収益を上げることが難しくなる手法です。


この速度を達成するには、高速なサーバーやプログラム(海外ではC++ で記述し、直接取引所のAPI に命令を与えるレベルのシステムが必要なようです。)や高速な通信の為にプロキシミティサービスのようなコロケーションを利用しなければ難しいようです。


どんな手法においても速ければ速いほどリスクは少なくなると思うので、費用対効果で高速化によって収益が上がる手法をお持ちでしたらご連絡下さい。


プロキシミティサービスなど様々なサポートを行っております。


プロコース+コロケーションサービスはオプション料金で提供させて頂きます。


プロコースのお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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