是非活用を!TOCOMヒストリカルデータ

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~ 

昨日のTOCOMの出来高の集計のことで、質問を頂きました。
TOCOMのヒストリカルデータで足し合わせても、原油がこの数字にならないと。

はい。実は、ひと工夫必要です。

昨日、2016年の年間の合計を出すため、各月の合計を集めた表です。
1月から11月は、TOCOMが集計してプレスリリースに掲載している概況の数字を使わせていただきました。
各月集計
まだ発表されていない12月だけが、たぬきの集計分ですが、2段にしているのが見えますか(小さいですが・・・)?

まず、上段の数字は、TOCOMが無料で公開している、こちらのページから頂戴します。
ヒストリカルトップ

データ選択

ダウンロードボタンでCSVファイルが得られます。
CSVを開くと、データが日付順になっていますので、銘柄別に並び替え、12月1日から30日の出来高を合計すれば、容易に集計できます。

で、問題となるのが次の下段の数字。
金ミニ、白金ミニ、原油のみにあるのですが、これらの共通点、ピンときますか?!
そう、すべて現金決済型商品で、この数字は、最終決済価格で決済された数量なのです。

出来高ではなく、「決済高」だから、ということなのでしょうか?
理由は定かではありませんが、先程集計したデータ上の出来高は、最終決済された数量を含みません。
試しに、先程取得したCSVファイルの、12月1日の原油の行を見てみてください。
限月は、16年12月~17年5月の6本で、11月30日に取引最終日を迎えこの日最終決済された、16年11月限の記録がないことがおわかりいただけると思います。

そこで、「決済高」を、最終決済前日の取組高から拾ってメモしたのが2段目というわけです。

一度知ってしまえば、いたってシンプルな話ですよね。
出来高の集計に限らず、TOCOMのヒストリカルデータは、手軽な割になかなか使えます。
掲載期間が短いのが難点なので、日々ダウンロードしておくと、いざという時に役立つかもしれません。

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