明けないDCB?基準価格更新のしくみ

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです~

またまた、DCBの話です。
DCBの基準価格は直近約定価格と説明されていますが、これに該当しないケースがあります。

まず、昨日のおさらいから。
直近約定価格=33,000円で、買注文が32,800円と32,500円にそれぞれ5枚のところへ
32,500円の売注文が10枚出てきた場合について取り上げました。
直近約定価格=33,000円でDCB幅を判定するため、32,500円はDCB幅=400円の外での対当となります。DCBの発動と同時に、DCB基準価格が直近約定価格32,800円へと更新されるので、30秒の中断明けには、DCB幅内に収まり約定する、というしくみでした。

では、同じ例で、32,800円の買注文がなかったら、どうなるでしょうか?
DCB幅=400円の外の32,500円で対当することになりますので、DCBが発動するところまではよいですよね。では、DCB基準価格は?

このケースでは、直近約定は33,000円のままなので、DCB発動時の基準価格の更新は行われません。
ということは、30秒の中断が終わっても、32,500円は幅外のため、約定しません。
さらには、新たな買注文が出てくるか32,500円の売注文が取り消されるかしないと、引き続き32,500円がDCB幅外で対当するため、再びDCB発動の憂き目となります。

あれ?これではいつまでも取引が再開しない?!
というわけで、2回目のDCB発動時には、DCBの基準価格が更新されます。といっても、新たな約定があったわけではないので、33,000円-400円=32,600円の、さっきまでのDCB幅の限界を基準値とします。
30秒の中断が明ければ、32,500円はDCB幅内に収まっているため、約定するというわけです。

このように、DCBが連発した場合には、現在値がDCB基準価格ではないことがあり、板の薄い銘柄では、現在値からかけ離れた値位置で約定しないとも限りません。

こちらで、発生の履歴は追いかけることができますので、期先以外の限月や、商いの少ない時間帯に取引されるときにはご活用いただければと思います。


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