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Outright trading(1)

純粋なアウトライト(片張り)の自動売買を行っている方はどれくらいいるんでしょうか?


ファンドなども含めてもあまりいないような気がします。


私が知らないだけかもしれませんが、アウトライトで自動売買を行うには非常に高度なボラティリティモデルかプライシングモデル(そのまた両方)が必要となる為、現在の市場の効率性ではなかなか既存のモデルでは打ち勝つのが難しいように感じます。


勝率60%のシステムを作ることは非常に難しくせいぜい50~55%ほどに留まり、50~52%では取引コストを上回ることが出来ないことが多いので実運用には結び付けられません。


海外のファンドでもMarket Neutral やHigh Frequency Trading が中心という話を聞きます。


ある一定時間を越えたポジションの保有リスクを上回るリターンを安定的に上げられるアルゴリズムは非常に優秀なシステムだと思います。


ユニークなシステムで市場に打ち勝って行きましょう^^


X_TRADER のお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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Joint high-low probability of geometric Brownian motion
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