Volume Weighted Average Price Trading(1)

VWAP(出来高加重平均価格:Volume Weighted Average Price)というものを聞いたことがある方も多いと思います。


主に機関投資家や投資信託など大口の注文に対して、ブローカーがVWAPに近似した値で注文を執行します。


この取引手法がアルゴリズムトレーディングの始まりともなっているように、非常に大切な取引の一つとなっております。


一般のトレーダーでもVWAPを気にしてトレーディングを行っているトレーダーもいるようです。


マーケットで優位性を確保する為には合理的な裏付けがないと、安定的な収益の確保には繋がらないと思います。


その点においては、VWAPに関してはVWAPトレーダーが存在しているのでそのプレーヤーやそのプレーヤーに対するプレーヤーの動きを解析して合理性を有したアルゴリズムの構築などが考えられます。


特に出来高や価格の変動はプレーヤーがエントリーすれば必ず影響を与えてしまい、再帰性の概念おいてもマーケットインパクトを与えてしまうので、その点を緻密な解析を行えば足跡を見つけられるかもしれませんね^^




PLAT201102_VWAP
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