Volatility(1)

アルゴリズムトレーディングを構築する際には、個々の設計において扱うアルゴリズムやモデルが異なると思いますが中でもボラティリティを利用すると難易度は非常に高くなると思います。


海外市場では様々なアルゴリズムが横行しておりますが、ボラティリティの算定が非常に難しくなってきます。


ボラティリティを明確に算定することは高度な数量解析や数値モデルを利用してもなかなか難しいようです。特に非常に高速化している市場においては、ジャンピングと云った突然に値が飛ぶようなことが発生します。


しかし、対象の期間を延長して行けばそういったリスクは少なくなると思います。(その分、保有リスクなどが生じる)


アルゴリズムを設計する上で、対象にする期間が短くなればなるほど検証が難しくなります。


設計の上でどういった期間のリスクを取り、収益モデルの正確性などを考慮して開発を行った方がいいアルゴリズムが構築出来そうです。(システムを構築する際に、後付けで収益が上がるようにパラメータの調節を行う。いわゆるカーブフィッティングしてしまう可能性がある)


統計的裁定取引などは面白そうですね^^(時系列モデルは、ボラティリティの定義がしっかりしてないと難しそう・・)


あるモデルでは、正のリターンと負のリターンが対称ではないと定義しています。やっぱり人間は、ロング(買い)の方が安心するのでしょうか^^




Autocorrelation


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