商品ヘッジファンドの閉鎖~クライブ・キャピタル~

お疲れ様です。たぬきです~。
世界的商品ファンドの閉鎖が報じられています。

イギリスの商品専門のヘッジファンド、クライブ・キャピタルが顧客に送った文書によると、同ファンドは今月末をもって閉鎖、10月に顧客への資金の返還を予定しているそうです。

クライブ・キャピタルは、クリス・レベット氏が2007年に創設。
レベット氏は、クライブ・キャピタル創設前は、アメリカのムーア・キャピタルでキャリアを積み、2004年に39%、2005年47%、2006年31%のリターンを出してきたといいます。

創設後のクライブ・キャピタルの運用成績は、伝わっている範囲ではありますが、、
2008年の第1四半期は、17.6%のプラス。(運用資産額13億ドル)
2010年の1月~11月は、11.3%のプラス。同期間のヘッジファンド全体のリターン平均が2.8%なので、4倍超。

ニュースになるくらいなので、特によい時の抽出ではあると思いますが、それを割り引いても素晴らしい数字です。
何より、運用資金が13億ドルから一時は51億ドルにまで増えたことが、運用自体の成功と投資家からの信頼を証明しているでしょう。

創業者であるクリス・レベット氏の前身は、アメリカのムーア・キャピタルのファンドマネージャーです。
2004年に39%、2005年47%、2006年31%、2007年は7月に退職してクライブ・キャピタルを創設するまでに年初来11%以上のリターンを出していたといいますから、敏腕トレーダーと言って間違いないと思います。

順風満帆に見えたクライブ・キャピタルの転機は、2011年の5月に訪れます。
原油価格の暴落によって、約51億ドルの運用資金のうち、4億ドル以上を失う損失を計上し、年間の運用成績もマイナス10%。
2012年もマイナス8.8%となり、2012年末の段階での運用資産は約19億ドル強にまで減っていました。
2013年に入ってからは、1月~4月の間のリターンが1.8%のプラスと運用による目減りからは脱しましたが、解約による資金流出が止まらず、運用資金は3月末時点で13億5000万ドルにまで減少、9月、遂に閉鎖に至ったというわけです。

昨年あたりから著名なファンドマネージャーの引退のニュースが報じられており、ここ2、3年のコモディティマーケットが、敏腕トレーダーにとっても難しい局面を迎えていることは確かなようです。
しかし、4年間のプラスリターンの後でもマイナスが2年続いた時点で見切られてしまうヘッジファンドと異なり、独立トレーダーの皆様はもう少し融通がきくはず。ヘッジファンドの退場が相次いだ後は、マーケットに思わぬ"うまみ"が生じることもあるかもしれませんよ。

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