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Discretion trading(2)

裁量トレードで勝ち続けることは本当に凄いことだと思います。


巷では、遺伝的アルゴリズムとかニューラルネットなどAI に近いアルゴリズムで市場に打ち勝とうとするトレーダーも多いのですが(実際、ファンドなどは上記のモデルを同時に検証し最適化するツールなどを利用しているようです)、このようなアルゴリズムは歪みが拡大し続けたり、異常なボラティリティの際は正常な予想が行えないため一斉に損失を拡大させるようなことが発生するリスクを含んでいます。


しかし裁量でトレードを行っている方には異常事態を肌で感じてエントリーを控えたり、逆にオーバーシュートし過ぎた銘柄を拾っていくことなどが出来ます。


数多くのトレーディングを重ねて、明確なロジックでは表現できないアノマリーを感じて売買を行っていくことが出来るのは経験という膨大なデータから導き出されたもので、到底アルゴリズムでは表現できません。


しかしこのようなトレーダーは、有名野球選手と同様になかなか輩出されることのない才能だと思います。


才能がなければ相場で勝てないのかというとそういう訳ではありません。


自分には才能がないと思うが、相場には勝っていきたいと思う方に一番重要なのは


勉強が一番重要になってくると私は思います。


偉大なトレーダーの一人、エド スィコータはこう言っています。


『誰もがマーケットから自分の欲しいものを手に入れる。』


この言葉は、相場をやっている方には非常によく当てはまる言葉だと思います。


相場で熱くなっているのは、
勝ちを求めているわけではなく興奮を得るためにトレーディングをして

相場で負け続けているのは、
負け自体を求めてトレーディングを行っているのだと言います。


勝つためには、すべてはマーケットが正しく自分が間違っていることを認識出来なけば勝ち続けることは不可能です。


裁量トレードにおいてもアルゴリズムトレードにおいてもこの概念は変わらないように感じます。


トレーディングに勝ち続けるためには、謙虚でなくてはならないようですね^^




Ed Seykota
Ed Seykota

『マーケットの魔術師―米トップトレーダーが語る成功の秘訣』より一部抜粋
J.D.シュワッガーのインタビュー

一般の人たちにだけでなく金融業界の中でも全く知られていないことだが、エド・スィコータの業績は、明らかに我々の時代の最高のトレーダーの一人と位置づけられるものである。1970年代の初頭に、スィコータは大手証券会社に就職した。彼は先物市場で顧客の資金を運用する、最初の営業用コンピュータ・トレーディング・システムを考案し、開発した。彼のシステムのパフォーマンスは非常に優れたものだったが、経営陣による干渉と余計な思惑が大きな障害となった。この経験がスィコータが独立するきっかけとなった。

 その後何年か、スィコータは彼のシステムをいくつかの口座と彼自身のトレードに使った。その間スィコータが運用した口座は、実に驚くべき利益率を記録した。例えば、1988年中頃には、1972年に5000ドルで始めた顧客の口座は25万%を超えるまでになっていた(その期間引き出されたお金を含めて計算すれば、理論的には数百万%になっていた)。私の知る限りでは、同じ期間における運用でこの記録を上回った者はいない。
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