突如現れたブラックスワン

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

先週末にユーロ圏財務相がキプロス支援策を決定したことを受けて、週明けの日経平均株価は195.51円安となり、為替も金も全面安の動きとなりましたね。

今回可決された支援策とは、ユーロ圏と国際通貨基金から100億ユーロの金融支援を受ける代わりに、キプロス国内の銀行預金者から税金を徴収するというものです。ユーロ圏で預金封鎖が行われるのは今回が初めてのことで、さらに、合意がなされたのが土曜日ということですので、これから欧州の休み明けにかけて大きな混乱となるかもしれませんね。

VIXとダウ平均


上のグラフはVIX指数とダウ平均株価のチャートです。昨年末に半年振りの高水準から下落し始めたVIXは、先週14日に一時11.05まで下落しました。これは2007年1月以来の低水準で、いかにマーケットが極端にリスクを積み増していたかを伺うことが出来ます。

今回のテールリスクに対して、今後どこまでリスク回避の動きが出てくるのか注目したいところです。


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