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バーゼル3

 2008-2009年の世界的な金融危機を教訓に、“ボルカー・ルール”や“バーゼル3”といった、金融機関を対象とした規制の強化が行われています。

その中でも今回は、“バーゼル3”について注目したいと思います。

 “バーゼル3”とは、銀行が持つ投資や融資などといった損失を被る恐れのあるリスク資産に対して、業績悪化時に配当を機動的に減らすことができる普通株と、過去の利益の蓄積である内部留保を主体とした中核的自己資本の比率を実質7.0%以上とする事などを義務付けるもので、自己資本の質と量の見直しを行うことを目的としたものです。
 この規制は2012年末から段階的に導入し、2019年から全面的に適用する予定となっています。
 銀行が達成すべき自己資本規制比率は以下の計算式によって算出されます。

自己資本規制比率=自己資本/リスクアセット×12.5


※自己資本   :普通株、内部留保等といった狭義の中核的自己資本(Tier1)
           劣後債、劣後ローン等といった、銀行が破綻した際に元金免除、
           または普通株への転換がなされるもの(Tier2)

※リスクアセット:有価証券や債券などといった、元本が保証されていない資産の事で、
           各資産のリスクの大きさに応じてリスクウェイトを乗算します。


 今月2日、フランス最大の銀行BNPパリバは、4-6月期の純利益が18億5000万ユーロと前年同期から13%減少したものの、新たな自己資本規制“バーゼル3”に基づく中核的自己資本規制比率9%を達成したと発表しました。
 しかし、EU域内の銀行の中には2013年1月までに“バーゼル3”の一部を遵守することについて、期限の先送りを求める声が上がっており、最終案の策定が予定される9月21-22日のバーゼル委員会ではどのような結論が出されるか気になるところです。

 また、“バーゼル3”を導入するにあたり、銀行がリスク資産の規模を縮小するために貸し渋りを行ったり新たな投資を手控える可能性があり、今後の市場の流動性を低下させる要因となるかもしれません。


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(欧州)金融債は面白い
2013.03.14 欧州系バーゼル3対策、名前が変だよCoco Bonds で細かく書いたが、自己資本比率に応じて資本に転化される債券。Contingent Conversion、略してCocoなのだが、実態はCapital Trigger Mandatory Conversion条項を持つ債券で、自己資本規制対策なわけだから債券というよりエクイティなのだが、年率何%という債券的なキャッシ... 投資一族のブログ【2014/01/28 21:11】
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