Algo Design Lab(Trading Block2)

前回に続きADLのTrading Blockをご紹介いたしますが、本日はInstrument Field Blockです。
(ADLについてはこちら
instrument feild


Instrument Field Blockとは、前回ご紹介したInstrument Blockを左側の入力コネクタと接続することで、Instrument Blockで選択した銘柄のデータを出力することが出来ます。
設定はBlockをダブルクリックをし、プロパティからFieldから選択できます。
出力できるデータは以下のものとなります。

Bid Qty:買気配の数量
Bid Price:買気配値
Ask Qty:売気配の数量
Ask Price:売気配値
Volume:出来高
High:高値
Low:安値
Min Price Increment:最小取引単位
Last Price:直近値
Settle:帳入値段
Direct Bid Qty:インプライドを除いた買気配の数量
Direct Ask Qty:インプライドを除いた売気配の数量
Bid Order Qty:買注文量
Ask Order Qty:売注文量
Last Trade Qty:直近値の取引量
Direct Bid Price:インプライドを除いた買気配値
Direct Ask Price:インプライドを除いた売気配値
Workup Price:ブローカー提供価格
Min Tick Increment:呼値

また、以上のデータの形はDepth Lookup Typeにて
Best:最良値水準
Price:指定価格水準
Index:指定ティック水準
を選択できます。

Priceは価格の絶対指定となり、Indexは最良気配値からティック指定となります。Indexで指定する場合は、最良気配値が0となり、そこから数えた水準となります。(例:最良気配値から5ティック離れた水準の場合、Indexで指定するものは4となります。)

ストラテジーの根幹となるデータの利用方法となるため、十分な理解が必要です。

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前回に続きADLのTrading Blockをご紹介いたしますが、本日はInstrument Field Blockです。(ADLについてはこちら)Instrument Field Blockとは、前回ご紹介したInstrument Blockを左側の入力コネクタと接続する まとめwoネタ速neo【2012/06/10 03:27】
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