プロフィットファクターを最大にする利食い幅、損切り幅とは

こんにちは、たぬきです~

自動売買に限ったことではありませんが、利食いと損切りの幅の設定というのは、トレーダーにとっても至上命題の一つではないでしょうか?

仕掛け所がいくら良くても、離脱のタイミングを誤っては、思うような収益を挙げることはできません。
コツコツ重ねた利益をあるとき一気に吐き出してしまう、こまめにトレードを重ねたら結局手数料負けした…。こんなことがしばしばあるのであれば、設定に問題があるのかもしれません。

また、その幅を決めた根拠は?生業としない投資家を含むトレーダーの方々の取引状況を拝見すると、中には、日常的に損切りが苦手なタイプ、利食いが早すぎるタイプ、と明らかにわかる方がいらっしゃいます。が、市場も注目する価格による心理的節目などはともかく、マーケットに関係のない、性格上の問題などは極力排除したいものです。

1勝トレードの平均利益幅と1負トレードの平均損失幅を比較したものは、リスクリワードレシオの名前で知られています。一般に、利益を分子に、損失を分母にしますので、数値は1を境に、大きければ利大損小、小さければ利小損大を表します。
簡単のため、利食い、損失幅を常に一定幅に設定したとしたら、リスクリワードレシオも一定となります。例えば、利食いを10tick、損切りを8tickに設定していたら、常に1.25です。

しかし、1を上回る、つまり利大損小だ、と捉えるのは早急すぎます。
例えば、ある期間のトレードの結果が、10tickの利食い1回、8tickの損切り50回となったとしても、リスクリワードレシオは1.25です。
そう、1つ1つのトレードに注目することも大切ですが、トレード全体で収益が上がらねば意味がありません。
ある期間の総利益と総損失を比較したものは、プロフィットファクターと呼ばれます。

もっとも、利食い、損失幅を常に一定幅に設定したとしたら、プロフィットファクターは単純に勝率に依存します。勝トレードの回数を増やす最も簡単な方法は、利食い幅を狭くすることです。極端ですが、利食い幅を1tickとした場合、ほぼ全てのトレードが勝トレードになるでしょう。すると、今度は、勝率が上がってもリスクリワードレシオが低下し、損切りの幅いかんではプロフィットファクターも低下する可能性が生じます。
このように、リスクリワードレシオと勝率には相反する関係があり、より大きいプロフィットファクターを得るには、両者のバランスが重要となるのです。

ただし、マーケットは時々刻々と変化しており、常に何tickというような絶対的正解を得て完結させることはできません。日々試行錯誤しながら、より正解に近い答え求め続けるものだけが、マーケットで打ち勝つことが出来るのかもしれません。


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