Algorithm Trade 作成2

前回に引き続き、ADLを使ったAlgorithm Tradeの作成を行なっていきたいと思います。
前回のものは単純に新規の注文を行うだけのものでしたが、今回は新規注文から決済注文まで(IFDONE注文)を作成しました。
内容としては東京金12/03月限3枚をBid Price(買気配値)で買い、Ask Price(売気配値)で売るというものになります。

完成したものは下の図です。
ADL-4

左半分は前回の作成したものを使用し、新規注文とし、そこから右半分で決済注文を新たに作成しました。
作成方法としてはほぼ前回と同じでInstrument Blockで銘柄、Instrument Feild Blockで指値値段、そしてOrder Blockで売り注文としています。
ただ、前回と異なるところが、枚数(注文数量)です。新規注文で全量約定すれば枚数を指定して問題が無いのですが、IFDONEとなるためには、新規注文と同数量にしなければならないため、絶対指定で数量を決定することは出来ません。
そこで、決済注文では、「Accumulator Block」を利用します。
このAccumulator Blockを新規買い注文であるOrder BlockのFillsと結び、決済売り注文のOrder Blockのqtyと結ぶことにより、約定した枚数のみを決済売り注文のOrder Blockに流すことが出来ます。

これで完成となりますが、簡単にAlogorithm Tradeが作れることは伝わりましたでしょうか。
もちろんこのままでは実運用は出来ませんが、価格や発動条件等に手を加えれば、簡単なStrategyとして利用することも出来るかもしれません。

簡単なAlgorithm作成はもう少し続けてみたいと思います。

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まとめteみた.【Algorithm Trade 作成2】
前回に引き続き、ADLを使ったAlgorithm Tradeの作成を行なっていきたいと思います。前回のものは単純に新規の注文を行うだけのものでしたが、今回は新規注文から決済注文まで(IFDONE注文)を作成しました。内容としては東京金12/03月限3枚をBid Price(買気配値)で買い?... まとめwoネタ速suru【2012/03/28 13:30】
まとめteみた.【Algorithm Trade 作成2】
前回に引き続き、ADLを使ったAlgorithm Tradeの作成を行なっていきたいと思います。前回のものは単純に新規の注文を行うだけのものでしたが、今回は新規注文から決済注文まで(IFDONE注文)を作成しました。内容としては東京金12/03月限3枚をBid Price(買気配値)で買い?... まとめwoネタ速suru【2012/03/28 13:30】
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