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運用とテストの違い

先日テレビでイギリスの航空会社の機内食を変える番組がやっていました。
3つ星シェフであるヘストン・ブルメンタール氏が挑戦をしていましたが、実際に上空10000Mで機内食を食べたところ美味しいものでは無いというところから始まりました。
原因を様々な実践及び調査していったところ、狭い調理場、限られた時間、調理器具の制限(オーブンのみ)といった条件に加え、上空10000Mの機内では空気が乾燥し、味覚が鈍るということでした。

狭い調理場、限られた時間、調理器具の制限の条件は把握していたものの、味覚の変化を地上で調理をしているシェフは知らず、地上と同じ感覚で味付けを行なっていたため、変わる味覚に対応出来ていませんでしたが、このことを対応することにより飛躍的に味が良くなったということでした。

Strategyを開発する上では、バックテスト、フォワードテストを実施し、リアルトレードへと運用していくこととなります。
バックテスト、フォワードテストで出ていた運用結果が実際の運用とは異なること(概ね悪くなること)が多いのです。原因はStrategyによるマーケットインパクト、Latency等様々な要因により発生し得ます。

これらの要因を加味しつつ、如何にしてテスト結果に近づけていくかということも重要な開発作業の一つとなりますし、また新たなStrategyのヒントともなります。

現在運用中のStrategyを再検証してみることも面白いかもしれませんね。

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