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8兆円規模の為替取引

こんにちは、たぬきです~

2011年の外国為替平衡操作の実施状況が発表されました。
なんと、昨年11月1日から4日にかけて、政府・日銀により1兆円規模の「覆面介入」が行われていたことが明らかになりました。もちろん円売り介入です。公表をしない、いわゆる「覆面」で介入を行ったのは、2004年以来の約7年ぶりのこと。

昨年3月の震災以降、円高の歴史的水準への進行とともに為替介入はめずらしいことではなくなったように思います。
実際に介入が行われた場合、想定の範囲を逸脱した動きになること、分析対象となるデータを荒らす存在となることなどから、理論派のトレーダーからは受けが悪いようですが、市場参加の介入への期待や警戒は、相場を動かすファクターとして、以前より格段大きさを増しているのではないでしょうか。

とはいえ。為替介入と言っても、結局のところ、為替取引です。誰かの意志に基づき、通貨を売ったり買ったりする行為には違いありません。ただし、資金は国のお金ですし、目的は、売買差益や金利ではなく、相場の操縦です。

為替介入の決定から金額・対象通貨・手法等全て、決めるのは財務大臣です。
つい"日銀による"とつけてしまいがちで、かつそのような報道も多いのですが、これは誤りです。

財務大臣が介入を決めると、財務省為市課から日銀為替課へとホットラインを通じて、具体的指示が飛びます。日銀為替課のディーラーは、単独あるいは複数の銀行へと注文を出します。注文を受けた銀行はプライシングを行い、インターバンク市場へカバー注文を出し…こうして、ごくごく少数のスタッフの動きが全世界へと波及していきます。

「兆」規模になる介入の資金は、「外国為替資金特別会計」によります。これは、介入専用資金というわけではなく、外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするためにおかれたもので、円と外貨とで保有されています。
円売り介入の場合は、売る円は、外国為替資金証券(為券)の発行により調達されます。円を売った代わりに手に入る外貨は、金利収入の得られる外貨建て債券等で運用されるのが常だそうです。
ということは、介入にも関わらず円高が進めば、日銀の保有する外貨は目減りしますし、外債も含み損を抱えることになります。

ちなみに、一日当りの額では過去最高は、1ドル=75円台前半まで円高が進んだ昨年10月31日の8兆722億円です!

トレーダーなら、一度はこんな取引してみたい?
ただ、いくら憧れても、自己資金での相場操縦は不正行為ですので、あしからず。
私、たぬきには身の丈にあった資金で自分の小遣い稼ぎを狙うほうが性に合っていそうです。

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