読めないものを書いている ケヴィン・スラビィン氏


少し遅くなりましたが、ケヴィン・スラビィン氏がTED(Technology Entertainment Design)で講演した内容の動画を見ました。

タイトルは「アルゴリズムが形作る世界」です。

まだ見られていない方は是非、ケヴィン・スラビィンで検索してご覧ください。
日本語訳がついており、学術的な講演ではありませんので、アルゴリズムトレードに興味を持っていなくても、現在の金融世界におけるアルゴリズムトレードがどのようなものかというのが明快に説明されています。

さて、これを見まして、印象に残った言葉があります。

それは、「読めないものを書いている」と言う言葉でした。
例として出ていたのでフラッシュクラッシュで、5分間に9%の資産が失われたにもかかわらず、実際に何が起ったのか未だ不明であるということでした。

HFT(High Frequency Trading)の定義からしますとミリ秒から数秒までに決済を行う取引となっています。

仮に1秒で1取引(オープンからクローズ)とし、常時売買を行なった場合、1分間で60取引、1時間で3600取引、1日(24時間)で86,400取引がオープン、クローズでそれぞれありますので、更に倍となり172,800注文、取引所への電文で行きますと、さらに発注、約定は最低限必要となりますので、更に倍の345,600電文となります。

1日の取引でこれだけのデータ量となりますので、まさに「読めないものを書いている」、即ち全取引の一つ一つが検証出来ないプログラムを作っているということとなります。もちろん時間さえ掛ければ出来なくは無いのですが、時間を掛ければかけるほど検証しなければいけないデータが増えてくる、まさに雪だるま式といったところでしょうか。

では、どのように検証していくかというと、全ての取引データをデータベース化し、集計し検証を行なっていくという方法が一般的かと思われます。ただ、これだけのデータ量となりますとかなりの容量が必要となりそうですが。

HFT(High Frequency Trading)を行うためにはこのような検証を行なっていく必要があり、検証を行った結果、継続するのか修正するのか中止するのかという判断が必要となります。

皆さんも読めないものを書いてみませんか。

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