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雇用統計とアルゴリズムトレード

こんにちは。たぬきです~

今日は月初の金曜日。アメリカの雇用統計の発表が予定されています。
FXでトレードされている方はよくご存知のことと思いますが、発表直後、ものの
5分間で1%を超える幅を行ったり来たり…というようなことが平気で起こります。
値動きについていって即ビンタをくらった、一瞬つけた値段でロスカットがヒット
してしまった、などという話も、よくあることです。

ところで、アルゴリズムトレーダーの皆様は、このような場面にどのように
対処されていらっしゃるのでしょう?

平時でも、指標発表前後の異常時でも収益を挙げられるストラテジーがあれば理想
ですが、現実的には、そのような汎用性を狙ったストラテジーは、リスクか無駄が
大き過ぎて、使い物にならないのではないでしょうか?

また、環境にも不安があります。
FX等、2本値で取引される市場では、一時的にBIDとASKの値の差(スプレッド)
が、拡大する可能性があります。雇用統計前には、各FX会社こぞって、免責を
匂わせる告知を出しており、一般的に起きる現象です。

さらに、商いが集中することで、約定や価格情報の配信の遅延が起きることが
あります。これは、FXに限らず、為替の動きの影響を受けるCXでも起こり得ること
で、1ティックの差異で勝負する世界では、利食いのはずが知らずに損切りを
重ねているような事態も考えられます。

以上のような理由から、やはり、システムを止める(エントリーしない)という
選択をなさる方が少なくないようです。
ただ、経済指標でシステムを止めたり…というのは裁量に当たるとも考えられ、
アルゴリズムトレードの主義に反するのではないか?という否定的な意見もあります。

さらには、敢えて、経済指標発表をターゲットにしたストラテジーを構築しようと
いう動きも出ているようです。
「ニュース・マイニング」といって、定性的なニュースを定量化してトレードの判断
に利用するものです。例えば、ポジティブ・ネガティブを示す言葉をキーワードとし、
度合いに応じたポイントを設定します。1本のニュース中に含まれるキーワードから、
ポイントを足し上げ、そのニュースのポジティブ・ネガティブを定量化した「インパクト
・スコア」などがあります。大手情報ベンダーが配信を始めてはいるようですが、まだ、
これからの研究が待たれる分野であることは間違いありません。

毎月初の金曜日を、トレード休業日とするか?マーケットの歪みが生まれる稼ぎ時とするか?
まずは、あなたがどうしたいか、から始まる話かもしれません。

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