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注文に付随する情報

前回に引き続きHFT(High Frequency Trading)ストラテジーのご紹介です。

HFTでは注文に付随する情報量や売買注文の偏り等を分析し、価格の変化方向を予測するトレーディングがあります。

例えば、
・大口注文が入った場合、同方向に最良気配値を引き上げるように自身の注文を入れ、これにより反対方向の最良気配値が引き上がるようであれば、最良気配値で決済。想定している上昇が得られなければ、損切りをする方法
・自身と同じ指値に大口の注文が入った場合、価格の上昇を見込み、自身の指値を徐々に引き上げ約定させ、大口注文がついてくるようであれば、大口注文に対し、反対売買で決済を行う方法。
などがあります。

大口注文とは以前の記事にある執行コスト(マーケットインパクトによるコスト)を大きく支払っても執行したい注文のことで、このトレードでは大口注文の執行コストが収益となります。
また、大口注文は指値板に表示される場合もありますが、以前の記事でお伝えした執行型アルゴリズム(IcebergやPegg等)により隠れている場合もありますので、この発見方法がポイントとなります。

上記は注文に付随する情報である気配値からのストラテジーでしたが、他にも売買注文の偏りから価格変動を予測する方法や売り買いどちらの主導で出来高が増えていったかを分析する方法などがあります。

他にも指値板から情報がありそうですので、ご興味があれば是非分析してみて下さい。
19 : 05 : 41 | Strategy | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
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