Autotraderについて(2)

「Autotrader」の続きです。

今回から幾つか事例を示し「Autotrader」を使っていかに簡単に自動売買を実行
できるかについてご紹介したいと思います。

なお、使用するデータはTT社提供のシミュレーション環境のもので価格の正確性
を保証するものではありません。また、提示させていただくケースはあくまで
「Autotrader」の機能をご紹介するためのもので、ロジックの有効性を示すもの
では当然ながらございませんのでご了承ください。

まずは、東京金の標準とミニ商品の価格差をトレードするケースです。
ここでは、標準値段を基準としてミニ商品の価格が大きく乖離した場合をマーケット
メイク的に待つことにしましょう。

「Market Explorer」の「Selected Instruments」に東京金標準(GOLD)とミニ(M-GD)
を選び、右上のセレクトボックスから「Autotrader」を選択、「Start」をクリックします。


1.jpg


標準先限(ここでは2011年2月限)のbid価格とask価格の平均値を基準価格とし、
5ティック加減したもの売り価格・買い価格としてミニ先限に注文を出してみます。

この場合は、コントロール・セクションの「Profile」設定では「Base Price」を
「Direct Order Entry」とします。

「TTSIM-I M-GD DEC」のスクラッチ・セクションのsBidPrcコラムに公式、すなわち
 =(mBidPrc3+mAskPrc3)/2-5を代入します。Askも同様に設定します。
枚数はともに10枚とします。ここも公式で随時変化させることが可能です。


3.jpg


コントロール・セクションの「Auto」を選択し、コントロール・バーの「ON」ボタンを
クリックすると以下のとうりWORKINGとして待ち注文が表示されます。


4.jpg


仕切り注文については、IFなどの条件関数を用いて設定することになります。
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