Markov regime switching(1)

マーケットにおいてモデル系の運用には大きく分けて、未来価格の予測を行うものと、理論価格への収束を狙うものの二つがあります。


一般的には、価格予測が一番馴染みがあると思います。


チャートを見て価格がこの先上がるか下がるか読んだり、ファンダメンタルズを意識し、需給の圧迫によりこの先の値動きを予測したりする事が多いと思われます。


こうした予測においては、利食いのポイントを明確にする訳ではありません。損切りは早く、利食いは長くのスタイルにより、上がる間はずっと持ち続けることが出来るのです。


しかし、正確にモデルを評価するのであれば、どうして上がり続けているのかなどが正確に予測出来る事が望ましいでしょう。例えば、自己強化成分がこの値で値であり、ここまでの上昇は予測できるという風です。


でも、実際は予測の精度を高める事は難しく、細かいパラメータまで分解出来る事は稀でありマーケットの変容により、成分の正確な値を掴むことは困難となります。


そこで考えられるのが、理論価格の算定です。


理論価格の算定においては、マルコフ性というものが非常に重要となります。


これについては次回以降の記事でご案内させて頂ければと思います^^


状態を理解してマーケットに打ち勝ちましょう!




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Markov Regime Switching


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