スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
-- : -- : -- | スポンサー広告 | page top↑

Trend Follow(3)

トレンドの認識に関しては様々なアプローチがあると思います。


非効率市場のトレンド成分と効率市場のトレンド成分の違いは認識のし易さによると思います。


証券市場においてもデイトレーダーが市場を席捲していた時代には自己強化的な部分が非常に認識し易く、目視においてトレンドを捉えてエントリーとイグジットと繰り返し収益を上げると出来、デイトレーダーを多く発生させた理由だと感じます。デイトレーダーは良く動く銘柄に集中し、価格上昇であれば、その上昇に一瞬だけ飛び乗り利益を上げようとするトレーダーが多く、それらの動きが繰り返されて一方向に加速的なトレンドを形成していくような連鎖を生みます。(この動きを感覚的に察知する事が出来るトレーダーがカリスマとして持てはやされましたね^^私のような凡人には本当に天才だと思います。)


これはトレンド成分が目視でも確認出来て、AR 系のような分析を用いたとしても誤差がガウス分布に従う空間として捉えることが出来るため、トレンドがわかりやすい非効率市場と言えます。しかし、効率市場においてはトレンド成分を捉えてもトレンド成分の動的な変動が大きいため、優位な特徴量を獲得出来ず、モデルの誤差が非ガウス分布なのでなかなか安定的にとは行かないですね^^;


しかし、トレンドだけを捉えなくともレラティブでの収益機会はあります。特に証券市場においてはまだデイトレーダーが多いと思うので先のトレンド成分を利用したペアトレーディングが行える可能性があります^^(例えば自己強化部分と機関投資家のVWAP やアルゴリズムの動きを利用した方法など、これらの方法を利用しているトレーダーも多くいるのであまり書けませんが。。)


回転率のいい戦略でシャープレシオを稼いで安定的な収益を目指しましょう!




X_TRADER Pro/自動売買のお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


ブログバナー1




sharpe_ratio


19 : 18 : 04 | Strategy | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
<<Hayabusa Project(1) | ホーム | C programming language(1)>>
コメント

コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバックURL
http://ateye.blog52.fc2.com/tb.php/136-7f7a4a61
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| ホーム |

プロフィール

M.J.

Author:M.J.
岡安商事株式会社
マーケティング部
「Net Trade Pro」 の方を対象に
新規口座の案内、サポートを
行うために開設された部署です。

プロトレーダーやシステム
トレードに関するお問い合わせはこちらまで

traders@okayasu-shoji.co.jp

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

カテゴリ

はじめに (2)
X-TRADER (118)
Market Explorer (1)
Order Book (1)
Commodity (38)
TT Demo (3)
TraderWorkStation (3)
Market Window (1)
Tokyo Commodity Exchange (68)
Tokyo Financial Exchange (8)
Tokyo Grain Exchange (6)
Fill Window (1)
Trade Book (1)
Algorithmic trading (19)
Proprietary Trading Firm (1)
Strategy (20)
Asahitrust (20)
Audit Trail (1)
Customer List (1)
Tokyo Stock Exchange (4)
Autospreader (2)
Bond (2)
Nikkei 225 (1)
Theory (18)
Order (1)
Foreign Exchange (47)
Derivatives (66)
etc (340)
Broker (3)
終わりに (1)
ADL (7)
経済指標 (5)
取引所スケジュール (7)
New TOCOM (8)

リンク(順不同)

必ずお読み下さい

ランキング

人気ブログランキングへ にほんブログ村 先物取引ブログへ 商品先物取引ポータルへ 商品先物ブログ・RSSナビはウェブコモ マネポケ金融投資ブログランキング 商品先物ランキング

フリーエリア

Google Page Rank Checker

検索フォーム

RSSリンクの表示

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード

QRコード

最新記事

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。