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Algorithmic trading(9)

ドイツ証券の誤発注という問題が市場を賑わわしておりますね^^;
日経平均先物で約120万枚の売り注文を誤発注してしまい、10兆円規模のオーダーを場に晒してしまったんですね^^;


私も過去に誤発注で似たような経験をした事があるので他人事ではありませんね^^;(額はここまで多くは無いですが、プログラムの異常で数千万~数億規模の注文を場に晒してしまい、被害は何とか最小限に留めましたが、その時は生きた心地はしなかったですね。)


これは、自己部門のディーリングにおいて発生する特異な状況でもあります。一般投資家では証拠金や発注量等の制限が掛かるのでこういった類のリスクはあまり無いかと思います。


@Eye Net Trade Pro においても、最大発注枚数を定義させて頂いておりますので大量発注などの誤発注や障害は発生しておりませんのでご安心してご利用下さい^^


しかし、自己部門でのアルゴは管理やデバックがしっかりして置かなくては予期せぬ重大な問題が発生する危険性があるので注意が必要ですね。


特に、高頻度売買においてはシュミレーションの難しさやそれに係るトラフィックの負荷やワークステーションの負荷などがあるので総合的に構築するスキルがなくては運用が難しい問題があります。


"High-Frequency Trading "のストラテジーでは、非常に高速に発注を行う為、問題に気づいた数秒の間にとてもビックリしてしまうような状況に陥ってしまうリスクがあります。(P/L がどんどんマイナスを増やしていくような感じなど^^;)


先日のダウの暴落もヤバイと思っても絶対に間に合わないので、リスクが非常に小さいHFT でも誤作動した時のリスクが高いので、2重、3重のリスクマネジメントが必要となりますね。


しっかりとしたリスクマネジメントで安定した収益を獲得しましょう^^




X_TRADER のお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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