Kelly Criterion(1)

ファンドを選ぶ際に大事な事はなんでしょうか?


私は収益における変動は小さいほうがファンドの成績が良いと考えます。


勿論、年利などが良いものが魅力的ですが、利率ばかりを追い求めてしまうと過剰なリスクを取り過ぎてしまう恐れが出てきます。見かけ上のリターンの金額が大きくても次の期間で大きな損失を発生させてしまっては意味がありません。


どんな投資やギャンブルにおいても、オーバーベッティング(Overbetting)では必ずと言っていいほど、取り戻せなくなるほどの損失がいつか発生してしまいます。


では、どれほどが最適な水準で投資を行うということなのか?


それはケリー基準に従った賭け方が私は最適だと思います。


計量的判断によって不確実性がどの程度存在するのかがわかれば勝てる可能性に応じて投資金額を決定する事が長期的に見た収益の最大化が見込まれます。


皆様は、自らのトレーディングの収益曲線などは記録しているでしょうか?


どれほど収益の波があるかとか、平均からのバラツキが大きいのなどを記録していると、どれ程の投資金額が最適なのかを示すことが出来ると思います。クォンツ的にマーケットを捉えるトレーディング手法でなくても役に立つと思いますので利用してみてください^^


理論値からの収益の分散に応じて自動的に投資金額を切り替える戦略も面白いかもしれませんね^^




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