Trend Follow(2)

トレンドフォローという手法は一番ポピュラーな手法でありますが、システムトレードにおいては非常に難易度の高いトレーディング手法だと思います。


トレード手法を分類するなら順張りか逆張りの2種類だとするなら考え付くのが逆張りしかありませんT_T


トレンドは定義が難しい上、どこがランダムウォークでどこがトレンドなのか分かりません。しかしトレンド成分をうまく抽出できれば、非定常な時系列でも打ち勝つことが出来るので見つけたいですね^^


y(t) = y(t-1) + u(t)

*u(t) はホワイトノイズ(white noise:白色雑音)


だとして


(y(t),y(t-1)) = α((y(t-1),y(t-2))

*式は概念的なものだと思ってください。


を決めるα があってその中にトレンド成分があっても動的に対応し混入するノイズを正しく除去出来ていなければ、トレンドを見つけ出すことは出来ないように感じます。(特にプレイヤーの種類が多ければ、なお難しいと思います)


特にジャンピングが発生してしまうような市場においては階差によってトレンドフォローのシステムを見つけ出すのは困難かと思います^^;(ジャンプ拡散モデルという概念もあります)


困難というか私が出来ないだけですが^^;(トレンドフォローで収益を上げいる方すみません)


しかし聞いた話によれば、ヘッジファンドなどでもトレンドフォローのモデルはせいぜい勝率60%程で、安定的に収益を上げるシステムを見つけ出すのは難しいようです。


もう一つトレーディング手法があるとすれば、順張りでも逆張りでもない優位性を取りに行く手法だと思います。大数の法則に従いトレーディングを行うことでしょう^^


シュミレーションを行い、優位性があるポイントを見つけ出せれば勝てるかもしれませんね^^(コーシー分布にだったらダメですが・・・)


優位性を取ってマーケットに打ち勝ちましょう!


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