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Trend Follow(1)

皆様のトレーディングスタイルは順張りですか?逆張りですか?


システムトレードを行う場合にも設計に際し、モメンタム系かリバーサル系かを決定しなければなりません。相場の歴史からするとトレンドフォロワーが王道でしょうが、システムトレードにおいてはコントラリアンが多いように感じます。


それは、統計的に優位を見つけ出しエッジを獲得するようにエントリーするトレーダーが多いからだと思います。


トレンドに順行するようにエントリーするには、トレンドを明確に判断しなければなりません。それはある期間において上昇を続けているから、指標が上向いたからなどではトレンドを捉えているとは思えません。


もし自信があれば膨大なデータで同条件で検証してみてはいかがでしょうか。勝率や収益が良くなるようにパラメータを変更してしまえば、見かけ上”勝てる”システムになると思いますが、これはカーブフィッティングになる為、リアルで運用すれば直ぐに収益が上がらなくなることに気づくと思われます。


では、トレンドを追うためにはどうしたら良いのか?というとトレンドを明確に捉えなければなりません。それはマーケットの自己強化的な特徴量であり、ランダムウォーク成分を除去したプレイヤーの癖となります。


しかしこれを解析するにはよほど高度な制御工学の知識や解析のノウハウがなくてはなりません。先の未来を予測することは非常に難しく、収益の上がるシステムを見つけ出したものだけが該当銘柄のある期間のα を総取りし、それ以外のプレイヤーはおおよそ満足の得られる収益は上げられないと思います。


特に一般的な投資家にとっては該当銘柄から得られる単一の情報では、それを解析しようとしても分化された特徴量を把握することはなかなか叶わない様に思います。(非常に大きいプレイヤーが一人でマーケットにインパクトを与えているような状況であれば特徴を把握しやすいかもしれませんが・・^^;)


多変量的に解析し、特徴の出やすい銘柄を見つけ出しそのプレイヤーが行う方向にベットするのがエッジを見つけやすいように思います。(アービトラージャーや需要家筋などの動きを定量的に判断したりするなど、エントリーだけを見るとトレンドフォローとも言えますが・・^^;)


トレーダーがベットする歪みはそれぞれなので、ユニークであれば大口にも負けないで収益を上げられるかもしれませんね^^


定常性を見つけてマーケットに打ち勝ちましょう!!



X_TRADER のお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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