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Riskhedge(1)

今年は寒さが長引いているようで今日も肌寒い日となりました。


寒さが長引いて灯油の価格などが上がっているとかいないとかで、気候変動の影響は他にも現れているみたいです。以前の記事にも書いたようにキャベツが高騰しており、都内スーパーでは1玉600円をつけたところもあるみたいですね^^


市場のコンセンサスとは異なるインフレ傾向ではないのでしょうか、このまま国内の債券価格が下がれば本当にあまり良くないインフレになってしまうかも知れませんね。ただその時に債券売りの日本株買いのポジションなんて本当に外国の機関投資家が取っているのかわかりません。


そもそもアクティブなファンドやプロップが現在行っているリスクヘッジが相関に基づいたヘッジなのかどうかもわかりません。そんなポジションを取るなら多変量の山を状態として認識し、エッジを最大化させて学習した理論値からある条件によって異常値と判断した際にイグジットした方が遥かにリスクが少ないように感じますが、そのレベルはもう疾うの昔に考えに組み込まれているか、もっとリスクの少なく超過収益を得るリスク管理手法を構築しているでしょう。しかし運用資金の大きな運用者は大きなポートフォリオを組んでいるのでそこまで効率的なリバランスが行えないと思います。


そこにはまだ歪みを形成する要素が残っているかもしれませんね。


個人や小規模のファンド、プロップであればおいしいところだけをかすめ取ることが可能だと思うので資金の小額さを優位性にして機動性を武器にマーケットに打ち勝ちましょう^^


X_TRADER のお問い合わせはこちらまで、
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アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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