HFT検知システム

今年は大阪証券取引所(OSE)のJ-gate稼働が2月、11月には東京証券取引所(TSE)のT-dex+稼働と取引所の高速化が実現されました。
両取引所ともこれを受けて、注文件数の急増となり、HFT(High Frequency Trading)が日本市場でも急速に普及した年となりました。

我らが東京工業品取引所(TOCOM)もOSEと同様のOMX社のシステムを使用していることもあり、HFTを行なっている参加者がおりましたが、証券両取引所稼働に伴い、増加した印象を受けています。
ただ、まだ3取引所とも出来高には直結していないそうですが・・・。

本年は日本におけるHFT元年とも言えるかもしれませんね。

一方で米国市場では、このHTFの稼働を検知するソフトウェアが開発されたようです。
検知条件としては、クォートリピートが稼働、バーストの発生を検知するようです。

HFTでは、基本ポジション保有時間が長くても数秒基本的にはミリ秒であること、様々なプライシングモデルを用いた理論価格への回帰をストラテジーとしていることから、HFTを検知することが出来るのであれば、このいずれかの特性を利用したHFTを狙ったトレーディングストラテジー、つまりHFTを狙ったHFTも作成することできます。

来年も引き続きHFTが市場を席巻するのでしょうか。

本年も一年間本ブログをご覧いただきましてありがとうございました。
来年も引き続きご閲覧頂けますようお願い致します。

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