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Markov regime switching(2)

実は、あと一週間程でこのブログの担当者が変わります!


いつも見ていただいておりました皆様には、心からの感謝を申し上げたいです。
あまり面白い記事はなかったのですが、複数のRSS 登録をして頂きました。

担当が代わりましても、このブログは変わらず更新させて頂きますのでこれからもご愛顧よろしくお願いします^^


さて今日は、と言っても毎日更新するとなかなかネタが見つかりません^^;


なので時折、マーケットに関係のない話題になってしまうのですが・・^^;
以前の記事でスイッチに関して触れたので、そのあたりについて


ストラテジーのスイッチに関しては、私はなるべくスイッチ行わずしてストラテジーを組むほうが好きです。


しかし、スイッチを意識した方がいい場面も存在します。


例えば、ボラティリティやオープンの状態を判断し、ストラテジーをスイッチする事はいいと思うのですがマルコフ連鎖で考えれば状態のスイッチは行わなくてもいいと思います。


しかし、マルコフ性を考えるとある時間においてのみパラメータの寄与率が変わるものにおいてはスイッチを意識しなければ、モデルの精度が落ちてしまいます。(マルコフ性を取り入れると、時間依存性がなくなるので決まったタイミングで発生している歪みを判断せずに、状態に取り入れてしまう為)


例えば、現在のようなギリシャ問題が世界的にインパクトを与えているときは、ユーロ圏のインパクトが大きくユーロ圏のアセットを中心に各アセットに影響が伝播している状況が一時的に発生します。


そのような状況においては、ヨーロッパのオープンなどに合わせてスイッチする戦略なんかはパフォーマンスの改善に繋がると思います。


モデルの状態に与えるインパクトが瞬間的に大きくなることがあるからです。


皆様もどのファクターが自身の戦略にインパクトを与えるか分析すると、パフォーマンスの向上に繋がるかもしれませんね^^


トレーディングの精度を上げて、安定的な収益を目指しましょう!




X_TRADER のお問い合わせはこちらまで、
どうぞお気軽にメールかお電話にてお問い合わせ下さい。


アサヒトラスト @Eye営業部

info@asahi-trust.co.jp

TEL 0120-130-475


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