INE、いよいよ原油先物スタート


皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

来週26日、上海先物取引所グループであるINEで原油先物取引が開始となります。

弊社にて取扱の予定は現在ありませんが、中国先物市場初の外国人参加を認めており、世界最大の輸入国として自国での価格形成の場を準備した形となっています。
中国の先物市場は、今まで海外玉や実需筋が少なく個人投資家が占めているため、投機的な価格形成が特徴的であったと思います。
人民元建て取引ということもあり、どこまで海外玉が増えるのか未知数ですし、そもそも取引数量がどうなるのかわかりませんが同じアジアの取引所であるTOCOMへの影響も十分に考えられます。

ちなみにINEの原油先物の取引時間は日本時間の10:00~11:30、14:30~16:00となっています。

また、シンガポールではSGX・ICEに続き第三の新設の取引所Apex(Asia Pacific Exchange)にデリバティブ市場・決済システム開設の許可が下りました。
5月に米ドル建てパームオレイン先物を上場する予定となっており、HPを見ますとMetal、financial、energyと今後開くであろう市場のページが出来上がっておりました。

Apexは、大連商品取引所・CFFEXの元CEOである朱氏と新湖集団らが主要株主であり、中国資本の勢い衰えずといった印象を受けます。
アジアは鉄鉱石から大豆等第一次産品の最大消費地域であり、価格決定の場をCMEからアジアへ移すことを目指しての設立であることを朱CEOが表明していましたので、ますますアジア・シンガポール市場は目が離せないものとなりそうです。


昨日までの天気から一転、春本番に向けて暖かくなってまいりました。
相場も春に向けHOTになっていくと良いですね。

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トレードにかかるコスト

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

トレードにあたって、必要なものは様々あるかと思います。
PC周りからトレーディング用の椅子等トレーディング環境を整えることももちろんあるでしょうし、自身の戦場選び、ストラテジー…挙げればキリが無いかもしれません。

その中で、いかに早く情報を取れるか動きを捉えられるのかという点で"Market Data"があるかと思います。
固定でかかってしまうコストというのは、電気代や取引に係る手数料等多くありますが、どうにも抗えないのが取引所経費やデータ料ではないでしょうか。

TOCOMでは、リアルタイムの価格データを受信するユーザーに対してデータ料がかかることは現在ありませんが、海外の取引所ではMarket Data Feeとして課金する必要があるのが通例となっています。
それも取引所ごとにかかるため、仮にCMEで通貨・農産物・貴金属・石油製品を取引するのであれば、少なくともCME/CBOT/COMEX/NYMEXの4市場分のデータ料を支払う必要が出てきます。

今現在その4市場について、
取引所が提示しているデータ料は月額85ドル。
3市場で約36,000円を毎月背負っている計算になります。

なかなか取引所としては美味しい商売なのでは、
と感じずにはいられません。
市場の規模など魅力・価値があればこそなのでしょう。

今日、こんな話をしたのはそんなCME Groupのデータ料が2018年4月から値上げというトレーダーにとっては美味しくない話があったからです。
具体的には、CME/CBOT/COMEX/NYMEXのMarket Data Feeが20ドルupの月額105ドルとなるようです。
プラットフォーム上での利用に際して配信業者がマージンを乗せることもあるため、多少のズレはありますがご参考にしていただければと思います。

必要なもの・そうでないものを吟味しながら最大の利益が出せるよう考えねばと改めて感じました。
皆様のトレードに関しても、そんなお手伝いができればなと考えております。


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仮想通貨市場の法整備


皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

先週末に起こったコインチェックでのNEM流出問題は皆さんもご存知かと思います。
29日には金融庁から資金決済法に基づく業務改善命令が出されておりました。

仮想通貨の巨額流出は過去にも起こっており、コインチェック自体もコールドウォレットによるネットから隔離した保管を推奨している中での流出というのはあまりにも管理体制が不十分だったのではないかなと感じました。

法整備が完全ではない中で、こういったことによる規制強化が今後の開発等の妨げになってはもったいないのではないなとも感じております。ブロックチェーン技術然り、仮想通貨も世界的な"通貨"としての側面を持つ点は革新的であると思います。
取引所としてのセキュリティ、透明性を高める方向で整備が進んでいって欲しいものです。

海外でも法整備の不完全さや変動率の高さから、ビットコインのETFの上場が認められない等規制強化の流れが強いですが、その他の金融商品と並ぶものとして成長していくと面白いと思っておりますので今年も仮想通貨は目が離せないですね。

また、FXに関しても、店頭FXへのレバレッジ10倍規制が動き出しており、投資家保護のための規制による投資家の流出が考えられます。
もし仮に法整備の整っていない仮想通貨市場に投資家が流れた場合、果たしてそれは投資家保護になっているんだろうかと考えてしまいます。

法整備や規制強化、あるいは緩和というのは、市場の活性化と投資家保護のバランスを取ることが目的だと思いますし、それがいかにデリケートなものかというのもとてもよくわかります。
昨年のHFT取引の規制についても、今後範囲が広まる可能性は大いにあるかと思いますので、金融商品の法整備や動向には引き続き注視しながら、なにかある際はこちらでお話させていただければと思います。


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氷点下

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

今朝の東京は氷点下4℃まで下がり48年ぶりの冷え込み、33年ぶりの低温となったそうで、全国的に見ても"最強寒波"の影響を受けているようです。
この寒波により、電力需給状況が厳しくなったために東京電力では3年ぶりに他電力からの融通を受けるなど、節電の呼びかけも行っておりました。

「~年ぶり」というのはマーケットの世界においても注目されるワードかと思います。
今年に入ってからTOCOMでのパラジウムの高値記録更新や、日経平均株価の26年ぶり2万4000円台回復、NY原油の3年ぶりの65ドル後半の高値を付けるなど、2017年から引き続き"ぶり"をよく耳にしている気がします。
その他、NY金に関しても2016年8月以来の高値を付けるなど連日の続伸がうかがえます。

また本日は、国内の現物決済商品であるガソリンや灯油系統・RSS3ゴムの納会日でした。
24日時点の商品別取り組み高内訳を見てみますと、ガソリンや灯油の取組の約50%が当業者玉となっており、いわゆるヘッジとしての活用をしていただいているのだなと思いました。

かたや農産物のとうもろこしは飼料として使われることが多いため、ヘッジニーズは存在するかと思いますが、当業者玉は約16%と低く、全体でも8,000枚を割る取組高となっており活性化の必要性を改めて感じます。

国内と海外の市場を見比べた際に感じるのは、やはりTOCOMの市場は当然ながら為替の影響を反映して動く点が浮かびます。
ヘッジとして使う際に、直接的に海外の市場で行うことと国内の市場で為替込みで行うことのどちらが良いのだろうか、もちろん商品の流通上ドルベースなのか円ベースなのかといった点も関わってくるかと思います。
私自身、様々な商品について知っていくこと、それを基にできることを考えていく必要があるなぁと改めて感じました。


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パラジウム、貴金属、非鉄金属

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

2018年に入り、パラジウムの期先において上場来高値3,853円が記録されました。1月5日、9日、10日と連日で更新となりましたが、その後NY市場の下げにつられてやや下落となっております。
また、パラジウムに限らず、年初から貴金属市場が活発な動きを見せているかと思います。

昨年は金のボラティリティが平均約6%と低く2016年から200万枚ほどの出来高の落ち込み、白金も新規上場したプラチナスポット180万枚とまずまずでしたが、ボラティリティの低さからか全体の出来高は伸びませんでした。

その中でも、今回記録を出したパラジウムは昨年の騰落率が47.3%上昇。
背景にあるのは、ガソリン車の需要が増えたことによる触媒需要や生産国ロシアからの供給不足が挙げられます。

価格上昇ひとつを見てみると2018年も引き続きHOTな銘柄かと思いますが、TOCOMでの出来高を見ますと年間で32,745枚、月間平均2,700枚程度と過去最高だった1999年の年間583万枚の190分の1程度にまで落ちこんでいます。

国内商品市場全体が縮小してしまっていることやビットコインのような新たな投資商品の台頭も全体の出来高へ影響しているかとは思いますが、動きのある中で出来高が伸びていかないというのは少し寂しい気持ちになります。

昨年に引き続き、非鉄金属市場も目が離せない相場になるかと思いますし、海外先物取引も弊社では取り扱っておりますので、取扱銘柄や費用等気になる点がございましたらお問い合わせお待ちしております。

参考までに現在の海外先物取引における弊社取扱銘柄一覧を添付させていただきます。



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2018年スタート

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

昨日4日、株式市場・国内商品先物市場が大発会を迎えました。
日経平均が741.39円高、国内の出来高も161,294枚と前年を上回る好スタートとなりました。

2018年、国内商品先物市場においては、TSRゴム市場や電力市場、更にはコメ先物市場のザラバ化等が予定されております。
今年は祝日が少ない年と言われておりますが、2019年5月には元号の変更が控えており、10連休になるか否かは良くも悪くも影響が考えられます。
まだ熱の冷めないビットコインも法整備が待たれておりますし、その他市場に関する情報などが入りましたらこのブログで都度お知らせしたいと思います。

また、本日からTOCOMでは第2回リアルトレードコンテストが始まりました。
第1回コンテストでは、42営業日で利益率297.37%の方が優勝され、上位19名が140%以上の利益率を上げておりました。

こうしたコンテストによる促進や商品のバリエーションが増えることで、大発会の勢いそのままに市場が活性化していくと良いですね。

もちろん、私たちも更なるサービス向上にむけて、本年も頑張って参りますのでよろしくお願い致します。


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ビットコイン先物上場、年末年始に向けて

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

ビットコイン先物がCBOE・CME共にスタートしましたね。
18日のCME上場当初は20,650ドルと高値で寄付き、22日には12,300ドルまで下げ、27日時点では15,000ドル前後と大きく動いております。
出来高は1日1,000枚程度とまだまだ薄い状況と言えるかと思います。
国内では、東京金融取引所がビットコイン先物市場上場に向けて動き出すなど、引き続き注視していきたいと思います。


国内商品先物市場に目を移しますと、先月11月の売買高が約385万枚と10月度よりは増えたものの石油製品市場がやや落ち込んでしまっているかなという印象を受けます。

ビットコインへの資金流出が行われているのかどうか、
来年以降の動きも気になるところですが、
2017年も明日で大納会となります。
昨年に引き続き、夜間取引も行われますのでトレーダーの方々はご注意いただければと思います。

また、TOCOMにおきましては、年末年始のスケジュールに通常からの変更点はございません。
大発会は2018年1月4日(木)8:45オープン(プレオープン8:00)となります。

海外の市場は変則スケジュールとなりますので、ご確認ください。

【New Years】
【CME】New Years Holiday Schedule

【ICE】New Years Holiday Schedule

海外先物取引におきましては、来年から新たなプラットフォーム"TT platform"の提供を予定しておりますので、そちらもブログにてご案内させていただければと思っております。
国内・海外先物取引共に、トレーダーの皆様からのご質問・お問い合わせお待ちしておりますので、よろしくお願い致します。


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新規上場銘柄の増加

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

昨日のことになりますが、10月30日に取引所FX「くりっく365」において、新通貨ペア"メキシコペソ/円"が上場致しました。
上場初日の昨日は、値動きこそ大きくはありませんでしたが、取引数量はトルコリラに次ぐ5,368枚と上々の立ち上がりと言えるでしょう。

店頭FXに比べスワップポイントが比較的高い「くりっく365」に新たな高金利通貨の上場ということで、レバレッジ10倍規制の話が出ている中、楽しみな話題と言えるかもしれません。
また、「くりっく365」だけでなく、FXプライムでもメキシコペソ/円の上場を来年1月20日に予定している発表を行うなど、対アメリカや原油動向に反応するメキシコペソが注目されているようです。

TOCOMのTSRや電力、天然ガス等エネルギー市場の上場、
東京金融取引所においても、CX銘柄である金・原油を扱うETFの証拠金取引を2018年に上場予定など、
新規銘柄追加による活性化を図るニュースがここ最近とても増えています。

投資家の興味・ニーズを新たに掘り起こし、かつ委託者保護を行っていくことで市場が拡大していくと思いますし、特に商品市場においては参加者が増えて流動性が高まることがトレーダーにとっても重要かと思います。

TOCOMの売買高を見てみますと、直近3年間の月間平均は422万枚、年間約5,000万枚とほぼ横ばいとなっております。2007年あたりと比べると半減しておりますので、いかに縮小しているかがわかります。

このような中で、いかにして利益を取ることができるのか、そのためにどうしたら良いのか、そのためのサポートができればと考えております。
こういったことがしたいがうまくアルゴを組めない、といった際にもADLといった視覚的に組める機能もX_TRADERにはございます。
ADLについてはまた後日、ご案内させていただければと思います。

ご興味のある方は是非お問い合わせお待ちしております。


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FX、レバレッジ規制か

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

ノーベル物理学賞を受賞した重力波検出には驚きました。
この技術は本当に天文学において偉大な一歩なんだなというのを感じております。

新しい技術が入ることによる進歩のスピードアップというのはどの業界でもあることかと思います。トレードにおいても、AI技術の進歩は大きな影響を今後も与えていくことでしょう。
重力波はトレードに直接関係しませんが。


さて、今日は普段は商品先物やツールに関しての記事が多いですが、国内のFXについて書いてみたいと思います。

先月末のことになりますが、金融庁がFXのレバレッジについて更なる引き下げの検討をしていることが明らかになりました。
現行の25倍から10倍程度への引き下げが有力なようです。FX全体の取引高が5000兆円規模にのぼり、取引量の増えている中での規制見直しとなります。
これまでも投機性の高さから規制を設け、証拠金以上の損失を被ることを減らしてきましたが、今回は過去の主要10銘柄の変動率が平均11.4%であることから10倍という数字を検討する値としたようです。
仮想通貨の暴落なども規制強化の流れに拍車をかけたのかもしれません。

現在、弊社でも取り扱っております取引所FX「くりっく365」においては、非個人への証拠金計算方法として、HV方式を用いた過去の動きから想定損失額をカバーできる水準の金額を算出しており、個人投資家に関しては25倍の上限をつけて運用をしております。(非個人の場合、個人同様の25倍のレバレッジでのお取引も選択可能です。)
対してCXのレバレッジは、現在はSPAN計算により算出した最低限の必要証拠金以上の範囲で商品先物取引業者が定める額というように、各商品の過去の動きからカバーできるであろう額を計算し約10倍~50倍の倍率となっております。

どうも今回の10倍というFXのレバレッジ規制に関しては、他の金融商品と比べて厳しいように思えてしまいます。

また、レバレッジ規制と同時に業者の自己資本規制比率の見直しも検討しているようで、現状からの引き上げとなると業界内の再編という動きもでてくる可能性があるかと思います。
業界団体との協議、ヒアリングによって方向が今後決まるかと思いますが、金融商品市場が小さくなってしまわぬよう願いながらこちらも注視して行くのみです。


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台風、ハリケーン

皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。

台風18号の急角度の進路変更で3連休が台無し?!なんてニュースに私は悲しみを抑えきれません。
まあ、18日は日本の祝日、海外は平日と思えば少しは気が楽になる(?)気がします。

そんな中アメリカでは、テキサスを"ハービー"が襲ってすぐに今度は大西洋に"イルマ"。カリブ海のバージン諸島やアンギラ島では死者も出ており、服役囚の脱走もあったようですね。
今回のハリケーンの影響としては、為替市場において、北朝鮮の動きも相まっての過剰反応から一服、ドル円は110円台といった動きを見せております。イルマに関しては、綿花・コーヒー・シュガー等ソフトコモディティへの影響が見られます。

過去のハリケーンによる商品市場への影響を考えてみますと、直前の"ハービー"はSPRの5年ぶりの緊急放出などエネルギー市場へ大きく影響を与えました。
2012年の"サンディ"は、NY直撃によりニューヨーク証券取引所・ナスダックの休場、コモディティではNYMEX・COMEX共にオープンアウトクライの立会停止をもたらしました。
そんなオープンアウトクライの立会も今や無くなり、電子取引へ移行してしまいました。
私は一度もその立会姿を見ることが出来なかったので、少し寂しいような悔しいような気持ちになります。

話は逸れましたが、ハリケーンリスクのような天災の場合、一般論としては被害額が大きいほど復興特需による反発が起こるかと思います。今回のような2連発ハリケーンも収束後の経済成長の押し上げがあるかもしれません。

そして今や、こういったニュースをいち早くネット上等から抽出し、精査し、注文発注を行っていくマイニング等AIの技術進捗は侮れません。

少しでも早く動く。
トレードにおいて、より大切な時代ですね。

マイニングで思い出しましたが、ビットコインの今後についても見逃せないですね。


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Author:M.J.
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マーケティング部
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