2018年を振り返って
2019 / 01 / 11 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
ご存知の方も多いかと思いますが、TOCOMには各種データを扱っているページがございます。
今回はその中の年間の出来高データを基に昨年を振り返りたいと思います。
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年間の出来高を2017年と比べますと、全体的にはおよそ56万枚減と2016年から2年連続で減少しております。
内訳はというと、金が100万枚増でしたが、白金が39万枚減、原油が75万枚減、農産物市場に関してはおよそ4割減の18万枚と盛り上がりに欠けてしまったように見えます。
2018年10月に上場されましたTSR20も月間平均3.9万枚と既存のRSS3市場のシェアを奪うことにはなりませんでしたが、相乗効果もあまり出ていないといったところでしょう。
商品ごとに年初年末の騰落を見てみますと、原油が約18％安、白金が約15％安と軒並み下落している中、パラジウムに関しては8％以上の上昇となっており、プラチナからパラジウムへの需要シフトが顕れた年だったといえるかと思います。
ともあれ、新商品が上場してもなお年間の出来高が2年連続で減っており、国内市場の厳しい日々が続いております。
TOCOMとしては電力先物を最優先事項と掲げて挑む2019年となるようですが、リアルトレードコンテストは回を重ねるごとに参加者も増えているそうですし、投資先が増えてきている中でどれだけ魅力を伝えることができるかが出来高回復の鍵であることは変わりません。
2019年は、総合取引所構想の動きなど今後の市場環境にとって転換の準備段階となる可能性もありますので、そういった情報の発信や、既存のトレーディング環境やツールについても皆様に情報を提供してまいりたいと思います。
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2019年
2019 / 01 / 07 ( Mon )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
明けましておめでとうございます。
2019年も早くも2週目となりましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
海外先物市場、為替市場は2日から、国内商品先物市場は先週4日からスタートし、やや荒れた出だしとなりました。
今年は国内では元号の変更、5月の大型連休、夏の参議院選挙、消費税の増税予定、軽減税率の導入、翌年に控えた東京オリンピック需要等システムだけでなく相場的にも動きが出る可能性のある年といえます。
亥年の相場格言は「亥固まる」。
2020年の子年での繁栄に向けて足場を固めるという意味でもより良い地合いの形成ができることを願っております。
もちろん米中貿易関係や原油市場の動向、イギリスのEU離脱といった海外の懸念材料も多くありますので気は抜けません。
更に十干までに広げて見てみますと今年は「己亥」。
どちらも自己や組織の完成度を高め、次の年に向け備える意味合いが強く、調子に乗ってしまうとよろしくないそうです。
ともあれ、こうした干支にまつわる格言に関わらず、どんな時も驕ることなく真摯に相場と向き合うことは大切ですね。
最後に、皆様にとってより良いトレード環境を整えるべく本年も精一杯頑張ってまいりますので、宜しくお願い致します。
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一気に年末年始ムードへ
2018 / 12 / 20 ( Thu )
音声入力注文
2018 / 12 / 10 ( Mon )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今月3日、マネックス証券㈱が日本株トレードにおいて、「音声入力注文」を導入しました。
当初は、価格・株数・有効期限といった項目に限定しての運用とのことですが、
今後は銘柄検索から発注の確認までをすべて音声による完全ハンズフリーを目指しているとのことです。
音声入力に関しては、スマートフォンやカーナビなど徐々に生活に馴染んできている印象ですが、正確な認識率という点ではもう少しといった気がしております。
導入当初は発注においても手作業の部分は残りますし、全てを手で完結させた方がまだ早いのかもしれません。
取引における「速さ」という意味では入力が音声でできたとしても取引所までの物理的距離やアルゴなどを用いたシステムトレードの方がもちろん速いですが。
とはいえ、技術が進歩するスピードはとても速いわけで、想像できうることはすべて実現するとも言われます。
こういった取引がしたい、こういった時にはどうしたい、などを音声で伝えるだけで理想のアルゴの組立、検証をしてくれる日が来ることもあるでしょう。
そうなった場合の取引がどのようなものになるのか、今のようなサヤがそもそも生まれない市場になってしまうかもしれません。
ただし、今ならアルゴの組立がTTのADL(Algo Design Lab)を使えば比較的簡単に作成できます。
イメージをブロックを組み合わせることで実現できるので、TOCOMやCME・ICEといった海外市場でのお取引にお役立ちできるかと思います。
当ブログでも過去記事でのご紹介や今後も例をあげていきますので、ご参考にしていただけると幸いです。
もしご興味や質問等ございましたら、お問い合わせお待ちしております。
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12月5日ブッシュ追悼、国内では来年5月に10連休。
2018 / 12 / 04 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
明日12月5日は、平日、ではなくアメリカでは休日となります。
ブッシュ元大統領の死去に伴い、追悼の日として休日指定がされました。
金融市場も急遽休場となりますが、コモディティに関しては通常通り取引が行われますのでご注意ください。
マーケットの目線はとりあえずはFOMC、動きづらい週の立ち上がりなのではないでしょうか。
休日といえば、来年のGW。
天皇陛下の退位・皇太子様の即位ということで10連休となることが閣議決定されましたね。
単純に休み！と言われれば嬉しいですが、そうもいかないのが相場の世界。日本国内の話だけではないですからね。
TOCOMも休祝日となれば休場となります。海外市場は開いているため、連休明け・連休前の相場は玉整理の関係で動くでしょうし、
10連休ともなれば、大きく様相が変わっていておかしくありません。
そう考えると、最初から海外の取引所でトレードをするのも一つの手かな？とも単純に考えてしまいます。
弊社では、法人様のみ海外先物取引をお使いいただくことが可能です。
もちろん、国内から取引を行う以上、距離によるスピードは現地には勝てません。
ボラティリティに関しても国内の場合は為替を考慮することなどから、純粋な商品のボラティリティというわけにはいかないといったこともあります。
ただ、一つの選択肢としては有りなのではないでしょうか。
ドル建ての取引にもなります。市場のデータを取得する費用もかかります。
ご不明な点も多くあると思いますが、どんなささいな質問でもお答えさせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。
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国内・海外先物取引にかかる端末利用料について
2018 / 08 / 31 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今回は、先日お客様からお問い合わせをいただきましたので、こちらでも改めて国内・海外のアービトラージを考えた場合の費用等についてご説明したいと思います。
現在、弊社では一つのプラットフォームによるワンスクリーンでの国内外のアービトラージに対応しておりません。
そのため、国内・海外それぞれの端末をご利用いただく必要がございます。
・国内
TOCOMでのお取引に関しては、TradingTechnologies社(以下、TT社)の"X_Trader®"がお使いいただけます。
こちらは、標準版($600/月)・PRO版($1,400/月)の定額の利用料が発生致します。
原則としては、利用月翌月5日(土日祝日の場合は前営業日)の為替レートに応じた日本円での徴収をさせていただいておりますが、海外先物取引を並行してお使いいただいている場合は、海外口座でのドル建て一括徴収も可能です。
・海外
海外先物取引に関しては、TT社の"TT®"またはCQG社の"CQG IC""CQG QTrader""CQG Trader"から選んでお使いいただけます。
こちらの端末利用料につきましては、
"TT® 標準版"
基本利用料$50+1枚当り$0.30の従量課金。
合計で$1,000がcapとなっております。
"TT® PRO版"
基本利用料$400+1枚当り$0.30の従量課金。
合計で$1,800がcapとなっております。
"CQG IC"
基本利用料$595+CQGTrading$250(or CQGSpreader$1,400)の固定。
こちらは追加でAutoTrading$250やAPITrading$245などを組み合わせることも可能です。
"CQG QTrader"
基本利用料$40+1枚当り$0.25の従量課金。
合計で$595がcapとなっております。
"CQG Trader"
基本利用料$25+1枚当り$0.25の従量課金。
合計で$395がcapとなっております。
料金としては、CQG Traderが一番費用がかからずにお使いいただけますが、他の4つと違いRTDのご利用ができない等機能面で劣る部分がございますので、ご注意下さい。
具体例を出しますと、もし仮に国内先物取引で"X_Trader®標準版"を利用し月に1,000枚、海外先物取引で"CQG Trader"を利用し、NYMEXのWTI・ICEのBrentを合計月に1,000枚のお取引をいただいた場合、
X_Trader®利用料 $600(固定)
CQG Trader利用料 $275
($25+1,000枚×$0.25の従量課金)
マーケットデータ使用量 $228
(NYMEX $111+ICE EU $117)
合計 $1,108
これに加えて弊社の手数料や各取引所経費がかかりますのでご了承下さい。
(各端末利用料やデータ利用等は2018年8月時点のものであり、変更となる可能性があります)
また、プラットフォームの利用料に関しましては、お取引いただいた枚数によって無料や割引等も行っておりますので、ご興味がお有りの方はお問い合わせください。
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海外先物取引のプラットフォームについて
2018 / 08 / 14 ( Tue )
国内商品先物・海外先物取引のプラットフォームについて
2018 / 07 / 20 ( Fri )
INE、いよいよ原油先物スタート
2018 / 03 / 23 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
来週26日、上海先物取引所グループであるINEで原油先物取引が開始となります。
弊社にて取扱の予定は現在ありませんが、中国先物市場初の外国人参加を認めており、世界最大の輸入国として自国での価格形成の場を準備した形となっています。
中国の先物市場は、今まで海外玉や実需筋が少なく個人投資家が占めているため、投機的な価格形成が特徴的であったと思います。
人民元建て取引ということもあり、どこまで海外玉が増えるのか未知数ですし、そもそも取引数量がどうなるのかわかりませんが同じアジアの取引所であるTOCOMへの影響も十分に考えられます。
ちなみにINEの原油先物の取引時間は日本時間の10：00～11：30、14：30～16：00となっています。
また、シンガポールではSGX・ICEに続き第三の新設の取引所Apex(Asia Pacific Exchange)にデリバティブ市場・決済システム開設の許可が下りました。
5月に米ドル建てパームオレイン先物を上場する予定となっており、HPを見ますとMetal、financial、energyと今後開くであろう市場のページが出来上がっておりました。
Apexは、大連商品取引所・CFFEXの元CEOである朱氏と新湖集団らが主要株主であり、中国資本の勢い衰えずといった印象を受けます。
アジアは鉄鉱石から大豆等第一次産品の最大消費地域であり、価格決定の場をCMEからアジアへ移すことを目指しての設立であることを朱CEOが表明していましたので、ますますアジア・シンガポール市場は目が離せないものとなりそうです。
昨日までの天気から一転、春本番に向けて暖かくなってまいりました。
相場も春に向けHOTになっていくと良いですね。
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トレードにかかるコスト
2018 / 03 / 06 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
トレードにあたって、必要なものは様々あるかと思います。
PC周りからトレーディング用の椅子等トレーディング環境を整えることももちろんあるでしょうし、自身の戦場選び、ストラテジー…挙げればキリが無いかもしれません。
その中で、いかに早く情報を取れるか動きを捉えられるのかという点で"Market Data"があるかと思います。
固定でかかってしまうコストというのは、電気代や取引に係る手数料等多くありますが、どうにも抗えないのが取引所経費やデータ料ではないでしょうか。
TOCOMでは、リアルタイムの価格データを受信するユーザーに対してデータ料がかかることは現在ありませんが、海外の取引所ではMarket Data Feeとして課金する必要があるのが通例となっています。
それも取引所ごとにかかるため、仮にCMEで通貨・農産物・貴金属・石油製品を取引するのであれば、少なくともCME/CBOT/COMEX/NYMEXの4市場分のデータ料を支払う必要が出てきます。
今現在その4市場について、
取引所が提示しているデータ料は月額85ドル。
3市場で約36,000円を毎月背負っている計算になります。
なかなか取引所としては美味しい商売なのでは、
と感じずにはいられません。
市場の規模など魅力・価値があればこそなのでしょう。
今日、こんな話をしたのはそんなCME Groupのデータ料が2018年4月から値上げというトレーダーにとっては美味しくない話があったからです。
具体的には、CME/CBOT/COMEX/NYMEXのMarket Data Feeが20ドルupの月額105ドルとなるようです。
プラットフォーム上での利用に際して配信業者がマージンを乗せることもあるため、多少のズレはありますがご参考にしていただければと思います。
必要なもの・そうでないものを吟味しながら最大の利益が出せるよう考えねばと改めて感じました。
皆様のトレードに関しても、そんなお手伝いができればなと考えております。
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