実践！アルゴリズム・トレード！

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです～　

昨日からの続きです。
SCOのGTCは廃止され、取引所によりサポートされるのは、セッション限りまたは計算区域限りとなりました。
少しでも長く出し続けたい、発注し直しの回数を減らしたい、となると、俄然有利なのは、計算区域限り、となります。

こちらは、X_TRADER(R)上で、GTDate＝計算区域限り　を指定する画面です。

このように、カレンダーから容易に選択できます。

それから、この注文が、仮に、明日の15：15を過ぎても残ったとします。
有効期限切れでもちろん失効ですが、その前に。
OrderBookから消える前でしたら、こんなことが可能です。

まず、注文がなくなる前に、注文のデータをcsvへ落とします。


こんな感じで、簡単に日付が変更できます。

この例では簡単のため1件だけですが、SCOって、大量に出されませんか？
そんな時、csv上なら、何件でもコピーで変更できるので便利ですよね♪

編集が終われば、ロードして、こんな感じに、日付変更完了、という寸法です。


スプレッドシリーズを選んで、売り買いを指定して、価格を入力して…というのを毎営業日やるのは大変ですし、時間もかかります。
csvへ出力することができれば、作業そのもののを省力出来ますので、肝心の内容の吟味に集中できます。

便利なこの機能、是非使いこなして、より有利な番手をゲットしてくださいね～。

今日もトレードお疲れ様です。たぬきです～

今週から、朝のスケジュールに違和感を感じていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうか？
ご連絡がおそくなってしまいましたが、冬時間に入っています。
10月最後の日曜日に欧州の夏時間が終了、そして11月の最初の日曜で米国の夏時間が終了し、今週が完全なる冬時間の始まりです。

単純にスタートが1時間遅れ、クロースが1時間延びるだけですが、念のため、主な銘柄について、日本時間と併せて確認しておきましょう。

＜COMEX貴金属／NYMEX原油等／CME FX＞
シカゴ17：00～翌16：00　＝　日本時間　8：00～翌7：00

＜ICE Brent＞
ニューヨーク20：00～翌18：00　＝　日本時間　10：00～翌8：00　　　　
※月曜はスタートが2時間前倒し

＜CBOT農産物＞
シカゴ19：00～翌13：20　ただし7：45～8：30は中断　　
　　＝　日本時間　10：00～翌4：20　ただし22：45～23：30は中断

なお、今週11日（金）は、米国の祝日Veterans Dayです。
訳して復員軍人の日、あるいは退役軍人の日と訳され、連邦政府も州政府も定めた祝日ですが、その実、多くの企業や学校は休みでないそうです。CMEの商品系取引所も、まったく平日と変わりありません。
戦争絡みの祝日でも、戦没将兵追悼記念日と訳される5月のMemorial Dayは取引日ではありません（立会は短縮で行われるのが通例）し、なかなかややこしい。
そうそう、米国の祝日にはPresidents Day「大統領の日」なんてものもあります。来年のこの日を大統領として迎えるのはどちらの方？注目の投票は今夜からです。

お疲れ様です。たぬきです～

こちらでSCOに係るBaitオーダーの生成開放の延期についてお伝えして2週間になります。
当初1ヶ月の話でしたので、様子見、あるいは1ヶ月は休憩とされていた方もいらっしゃったようですが、開始時期が延びたことで、専業トレーダーの方を中心に、今後の方向に悩んでいらっしゃるお声をお聞きするようになりました。

引き続き様子を見る方、スプレッド以外のストラテジーを研究される方、いろいろあると思いますが、新たな費用負担や約定面のリスクを覚悟するなら、取引所に頼らずスプレッドを組むことは可能です。

といいますのも、ISVでは、スプレッド専用の自動売買機能を用意しているものです。X_TRADER®では「Autospreader」が相当します。

たぬきの考えですが、Autospreaderの最大の強みは、約定のし易さをご自身で調整できる点にあると思っています。
取引所サポートであるSCOは、指定価格差での約定が担保されています。また、絶対に片張りになることもありません。しかしながら、Baitオーダーが生成されない今ほどではないにせよ、なかなか約定しづらい点も否めません。

Autospreaderはというと、結果のリスクと約定のし易さとのバランスをとることができます。
例えば、Autospreaderは、ヘッジ注文の相手気配の状況を参照して、クォート注文のエントリーをするのですが、参照する際の相手注文量に対する条件付けができます。1枚以上あればエントリーとすれば、注文を出す頻度が増える、すなわち約定の機会も増えるのですが、相手が少ないので、クォート注文は約定してもヘッジ注文が約定せず、片張りになるリスクがあります。
ヘッジ注文の相手気配が、こちらの注文数量の2倍以上あるときに注文を出すという設定にすれば、ヘッジ注文が約定しないリスクは大幅に減るでしょう。しかし、注文エントリーの機会も減るため、ひいては約定の減少につながります。
他にも、
・最少参照枚数
・ペイアップティック（ヘッジ注文の指値のスリップの許容幅）
・プレヘッジルール（ヘッジ注文の条件、例えばヘッジ注文を成行で出すなど）
といった条件を、シナリオごとに設定することができますので、対象とする銘柄・限月の板状況等に応じてリスクの度合いを変えるなど柔軟な対応が可能です。

銘柄と言えば、取引所がサポートしているのは、異商品間スプレッドは石油のクラックと、新システム移行後に始まった金ミニ―白金ミニのみですが、Autospreaderであればこの限りではありません。また、枚数比率も自由に決められるため、金標準1枚と金ミニ10枚の組み合わせも可能です。

使っていただくと面白いと思うのですが、費用対効果を考えねばなりません。
このような機能が、月額費用でざっくり10万円くらいで出されているとして、収益が10万円以上アップしなければ、使う意味はないわけですから。
なお、当社では、一定の枚数をお取引いただいた方へは、利用料を割引させていただくサービスもあります。月間何枚くらいの取引になりそうか？を見積もっていただくシミュレーション環境もありますので、是非お気軽にご相談ください。

お疲れ様です。たぬきです～
昨日触れました、注文入力の省力化についてです。

たぬきのおすすめは、Excel上で作業することに尽きます。
例えば、これはX_TRADERのOrderBookと呼ばれる、注文を一覧表示する画面ですが、


表示されている注文を選んで右クリックすると…「Save Order Parameters…」という項目が。
これを選ぶと、選択している注文をcsvファイルにしてくれます。
csvファイルをデスクトップなど適当な場所に保存し、Excelで開くと、編集ができるという寸法です。

Excelで開いているので、通常、注文変更の際に受ける制御は効きません。例えば、注文の枚数を増やしたり、有効期限を延ばすこともできます。
試しに、枚数を1→5　有効期限をGTD→GTDate10/28としてみます。
Excel上でこれらを変更し、先ほどのcsvファイルに上書きします。



さて、X_TRADERに戻り、先程のOrderBookで再び右クリック。
「Load Save Orders…」を選び、保存したcsvファイルを呼び出します。すると…



上段が訂正した注文、下段がもともとの注文です。枚数と有効期限が変わっているのがご確認いただけるかと思います。
また、訂正後は「Hold」で登録され、取引時間外でも準備できます。
よって、ここまで準備しておいて、取引所が注文受付を開始するタイミングで全選択＆「Submit」させることができます。

この方法、特に、SCOで有効ではないでしょうか。
毎営業日GTDateの日付を変更して注文を出し直さす際も、Excel上に展開後、1つの注文について日付を修正すれば、残りの注文はコピーで一斉に変更できます。また、新甫のコードが流れる前に限月部分以外の作り込みを済ませておくこともできます。

わざわざcsvにしてまで…と思われるかもしれませんが、急がば回れ。
お試しいただくと、思いのほか簡単で便利なことがおわかりいただけるかと思います。
ただし、注意していただきたいことも！
ExcelシートはあくまでExcelシートなので、注文画面では拒否される内容も入力で来てしまいます。例えば、間違った限月コードやGTDateの日付表記、制限を超える注文量などです。
もちろん、「submit」した瞬間にrejectが返ってきますが、番手命のSCOで出し直しは致命的。入力内容のご確認は怠らぬようお願いいたします。

明けましておめでとうございます。

今年は、改めて、本ブログこと「実践！アルゴリズムトレード」を
更新していこうと思っております。
お久しぶりな皆様はもちろん、初めましての皆様まで
どうぞよろしくお願いいたします。

なお、お久しぶりな皆様はご存じのとおり、
タイトルこそ「アルゴ」ですが、自動売買に限らず、マーケットや国内外の
万のことに肩肘張らず触れていきますので、ご承知おきください。

さて、4日は大発会でしたが、「騒ぐ」申年にふさわしい初日となりました。
十干の丙も加味すると、「対立していたものが収束し、方向性が見えてくる」、
「実が熟し形が見えてくる」年なのだとか。
1776年アメリカ　独立宣言
1836年テキサス　メキシコから独立
1956年日本、国際連合に加盟
などの例があることから、「変化」や「革命」の年として紹介されることも
あるようです。

顧みてマーケットはというと、今年のメインイベントは、なんといっても
次期J-GATEの稼働です。
順調に進めば、TSE、OSEのJPXグループが名実ともに1つになる上、
9月にはTOCOMがこのシステムに"相乗り"します。
まさに「変化」の年！

さらに、システム更改に伴う取引ルールの変更もかなり大きなものと
なりそうです。
例えば、「立会時間延長」や、「SCOの有効期限がGTD(Good Till Day)のみで
GTC(Good Till Cancell)は不可になる」ことについては、お知らせしたところ、
早速反響がありました。

このような変更は、トレーダーの皆様にとって、準備や対応にかなりの時間を
要することもあることと思います。当社では、取引所からの情報を受け取り次第、
今後もご案内をしてまいります。

そういえば、TOCOMは、すったもんだの末、JPXグループへの参加ではなく、
システムの共同利用を選びましたが…今年が「革命」の年であるならば、
もしやのこともないとは限らない？？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　たぬき

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

スマートフォンゲーム『ブレイブフロンティア』を手掛けるgumiが東証一部上場後3か月で業績予想を黒字予想から赤字予想へと修正するなどの発表をし、株価急落を招いたことを受けて、上場に伴う創業者や主幹事証券、ベンチャーキャピタルなどの利益を目的とするいわゆる「上場ゴール」が問題視されているようです。

今回の件については、ガンホーオンラインエンターテイメントの台頭により火が付いたゲーム関連銘柄がこの1年間で瞬く間に上昇していたことで、gumiに対する事前の期待が企業が持つ実力に対して高過ぎたことも事実ですが、希望的観測に近い業績予想を提出した創業者や主幹事証券会社はもちろん、東京証券取引所についてもIPO推進を目標とするあまりに上場審査のチェック体制に問題があったのではと思います。

ゲーム業界とは不思議なもので、たった一本のヒット作が業績を大きく変化させることもあります。また、ゲームの面白さは人それぞれで万人に受け入れられるものは存在せず、業績の良し悪しを判断するにも数字として読み取れるものはアプリのダウンロード数やランキング、ゲーム内での課金状況ぐらいしかなく、これらの数字も容易に操作できることから上場審査が難しいことはわかります。しかし、目先1四半期における業績の変化すら読み取れないのでは投資家が上場審査自体に疑念を持ち、IPO銘柄を敬遠するようになってしまいます。

日本取引所グループは今回の件を重く受け止めたのか、証券会社などにIPO審査の厳格化を呼び掛けているようですが、LNG先物市場の検討開始から3年が経過しようとしているTOCOM程とは言いませんので、取引所自身も新規上場についてもう少し慎重になって頂きたいものです。

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

今週はECB政策金利発表と米雇用統計がありますね。
特に雇用統計については、先月下旬のイエレンFRB議長の議会証言の中で、労働市場において上昇圧力が鈍い労働参加率や賃金について気にしていると思われる発言がありましたので、今回は雇用者数や失業率といった雇用の"量"よりも、平均給与や労働参加率といった雇用の"質"に注目が集まるのではないのでしょうか。

さて、日銀が公表しているデータによると今月3日、3週間ぶりに352億円規模のETF買い入れが実施されたそうです。今回の買い入れにより、今年度の日銀によるETF買い入れ規模は総額5,117億円となりますが、1月末時点の3,443億円から比べるとややペースダウンし、3兆円の年間買い入れ枠に合わせた形になりますね。
気が付けば日経平均株価も19,000円間近となりますが、どこまで上昇が続くのか、日銀がどこで動いてくるのかも気になるものです。

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

先週15日に起きたスイスフランの急騰は凄かったですね。
翌日付けのBloombergの記事によると、スイス国立銀行の対ユーロ上限撤廃の発表直後、オンラインバンキングのレート更新が追い付かないことを利用して利益を得た人などもいたそうです。
今回の発表の中心となったユーロ／スイスフランは東京金融取引所に上場されているくりっく365市場においても、1ユーロ1.2010スイスフランから0.9886スイスフランへと2,000pips以上急落をしており、ほかの主要国通貨に対しても多大な影響を与えていました。また、今回の出来事は為替市場だけにとどまることなく、翌日の東京株式市場ではOTC業者の株価が軒並み6%を越える下落となっており、海外のFX業者においても顧客口座が2億ドルを超える借入状態になるなど、今後は他の金融市場への連鎖もありそうです。特に、昨年末から徐々に値を上げている金などの銘柄においては、損失補てんのための決済が多く行われるかもしれません。

さて、今月9日にTOCOMが公表したところによると、TOCOMに上場されている一般大豆の取引単位及び受け渡し単位が現行の10トンから25トンへと変更されるそうです。変更が適用となるのは2015年4月15日以降に新甫発会する2016年4月限以降の限月となります。
取引単位を縮小した後に取引単位の拡大と聞きますと、今月末で取引中止になる東京粗糖を思い出しますが、一般大豆には粗糖の二の舞にならないで頂きたいものです。

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

私は一昨年から初詣の時におみくじを引くようにしたのですが、今年のおみくじは「相場　売れ。利あり」と書かれていました。一昨年は「山気をなくせ。利少し」、去年は「思い切れ。大利あり」と、売り買いについて直接的なことが書かれていることが無かったので今年の結果には驚きましたが、今まで書かれていたことが遠からず当たっているような気もするので今年はどのような一年になるか楽しみです。

さて、大阪堂島商品取引所が発表したところによると、今月30日を最後に、バイオエネルギー指数の公表を休止するそうですね。バイオエタノール指数とは、原油高騰と地球温暖化対策をきっかけにバイオ燃料ブームが起きた後、2008年2月4日より当時の関西商品取引所にて公表が始まったもので、海外に上場されている砂糖、とうもろこし、小麦の期近限月の帳入値段を基に算出された指数です。
今や、自動車の燃費向上やシェールガスやメタンハイドレート等様々な燃料の採掘がはじまったこと、クリーンエネルギーとしてのバイオ燃料に対して疑問を投げかける声に加え、近年では新たなエネルギーとして水素燃料の活用が始まり、バイオ燃料という言葉を耳にすること自体が少なくなりましたが、いざ公表が休止となると名残惜しいものがありますね。

こんにちは、湘南烏帽子岩です。

世界最大の金ETF「SPDRゴールドシェア」が保有する金の残高が再び減少し、2008年12月16日以来の水準まで縮小したようです。今年は10月に米国が金融緩和の終了を予定していることでリスク志向が高まり、安全資産である金への投資需要が低迷していることに加え、中国やインドといった主要の金消費国の現物需要が思うように伸びておらず、今後も金価格の低迷が続くかもしれませんね。

さて、今回もX_STUDYの機能についてご紹介したいと思います。
取引をする際にテクニカル指標を参考にしている方の中には、直近のローソク足が確定する前でも、最新の価格変動に合わせてテクニカル指標を随時更新してほしいと思われる方もいるかと思います。
X_STUDYでは直近のローソク足が確定した時にテクニカル指標を更新することも、直近のローソク足が確定する前でも価格が変動する度にテクニカル指標を更新させることもできます。
下の画像はガソリン3月限のチャートに単純移動平均線とストキャスティクスを表示させたものです。



画面上に描写されたテクニカル指標に合わせて右クリックをし、プロパティを選択すると、以下のような設定画面が表示されます。



この画面内にある『Update Frequency』でテクニカル指標の更新頻度を設定します。初期設定では、ローソク足が確定した時にテクニカル指標を更新する[Bar Completes]となっていますが、こちらを[Tick Occurs]に変更することでテクニカル指標が随時更新されるようになります。
下の画像は設定を[Tick Occurs]に変更した後のものです。上の画像と比べてみるとストキャスティクスの値が変わっていますね。



この他、X_STUDYではチャートを表示する以外にも、複数銘柄のスプレッドチャートを描写したり、表示しているチャートのデータをExcelに表示することができるなど、様々な機能が備わっています。

詳しい機能について気になる方にはデモバージョンもご用意させて頂いてますので、是非お問い合わせください。

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