June Teenth Holiday
2022 / 06 / 16 ( Thu )
0.5円刻みとなった金ミニ・白金ミニの動向
2022 / 06 / 15 ( Wed )
Auto Spreaderのルール設定
2022 / 06 / 13 ( Mon )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今回は前回に続き、AutoSpreaderについてお話します。
作成した合成板に基づいて、原市場において指定したサヤ価格に応じて指値変更を繰り返し、約定を待つこのAutoSpreader。
ヘッジ注文を飛ばす側の気配値を参照して原市場に発注した注文の指値変更を行うため、どうしてもトランザクションが増えてしまうわけですが、いくつか設定を行うことでいわば無駄な指値変更を減らすことが可能です。
・Active Quoting
原市場に発注し、指値変更を繰り返すレッグを指定します。
両レッグにチェックをしてしまうと指値変更を行うレッグがその分増えてしまいます。
板の薄い商品・限月の方にチェックし他方はチェックを外すことで、トランザクション数を減らしつつ、ヘッジ注文発注時に予期せぬ価格での約定や片張りとなることを防ぐことができます。
・Basic Slop-inside/outside
指定したスプレッド価格からのズレの許容範囲を設定します。
inside：クォート注文について、設定した数値+1tick以上に悪化しない限り、指値変更を行いません。(当初の設定の価格差での約定より悪化しても約定を優先する)
outside：クォート注文について、設定した数値+1tick以上に良化しない限り、指値変更を行いません。（指定より有利になる場合の約定を急がない）
・Inside Smart Quote
インサイドマーケット(売り買いの最良気配)から指定した範囲外での指値変更を抑制することができます。
変更後の指値が範囲内に入るときのみ指値変更が行われ、範囲外に遠ざかる変更は通常通り行われます。
・Quote Throttle
原市場に出ているクォート注文の指値・枚数変更の間隔をミリ秒単位(1000＝1秒)で指定します。
指定した間隔ごとに参照するため、早い動きの場合は置いていかれることになりますが、inside/outsideで別に設定をすることが可能となっておりますので、そちらで調整を行うことが可能です。
これら4つのルールをお使いいただくことで、変更動作をいくらか抑えたAuto Spreaderでの発注が可能となるかと思います。
設定方法は、Auto Spreaderの設定画面からRuleを追加することができます。
シミュレーション環境でお試しいただくことも可能ですので、ご興味ございましたらお問い合わせください。
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AutoSpreaderと取引所ルール
2022 / 06 / 03 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今日はTT®PRO版の機能の一つ、AutoSpreaderについてお話したいと思います。
AutoSpreaderとは、一言でいえば"任意の商品・限月間で合成板を作成し、指定したサヤ価格に応じて指値変更を自動で行い、サヤ取りを行うツール"です。
金のカレンダーや金-金ミニのスプレッド、原油-ガソリンのクラックスプレッド、海外市場と国内市場でのロケーションによるアービトラージ等好きに組めるというわけです。
取引所では、商品ごとのカレンダースプレッドや金-白金のような商品間のスプレッドの提供を行っておりますが、これらは原市場とはいわば独立した板となっております。
そのため、板が薄い可能性や、原市場と乖離したサヤで対当することも充分にあり得ます。
少し前までは、Bait order(あるいはインプライド注文)として原市場に発注が行われる形で提供されていましたが、今はその板でのみ約定がつく仕様となっております。
どんなものかについては、過去のブログ1、2でもう少し詳しく説明させていただいておりますので、参考にしていただけると幸いです。
そんなAutoSpreaderを使った取引には避けて通れないポイントがございます。
それは、総発注数の増加です。
指定したサヤでの素早い約定のために、気配値を参照しながら指値変更を繰り返すわけですから避けようがありません。
国内の商品先物取引においてはまだ適用されておりませんが、このブログでも何度か取り上げた約定率規制（OTR）に関係してくる部分です。
似たような規制は海外市場でも存在しており、CMEではMessage Efficiency Programとして運用がされており、違反をするとトレーダー個別に罰金が課される仕組みとなっております。
国内のOTRについてはブローカーに課される規制ではありますが、罰金ではなくサブ参加者コードのサスペンド、つまり取引所への受発注の口が狭まる形での罰則となっています。
トレーダーの方へ向けた対応については、各ブローカーごとのルールが敷かれることになると思いますが、個別のサブ参加者コードを使用せずに共通のものを使っている場合、多くのトランザクションが発生するAutoSpreaderは少し厄介な存在になってしまいかねません。
サヤ取りを主としている方にとっては便利な機能であり、なくてはならないと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
今後も使っていくためには約定を増やすか、注文数を減らすしか方法はありません。
次回はその対応策として、いくつかの設定をご紹介させていただきたいと思います。
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メモリアルデー
2022 / 05 / 24 ( Tue )
注文の優先順位
2022 / 05 / 18 ( Wed )
連休中の値動きについて
2022 / 05 / 13 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
ゴールデンウィークは皆様どのように過ごされましたでしょうか。
カレンダー通りお休みを取られた方、トレードから離れずに暗号通貨や為替、海外先物取引をされた方、
今年のゴールデンウィークは思い切って10連休を満喫された方もいらっしゃるかもしれません。
そんなゴールデンウィークも明け、次の祝日は7月18日の海の日までおあずけです。
さて、国内先物取引においては9月23日の秋分の日から祝日取引を開始する予定となっております。
コロナやウクライナ情勢など相場に影響を与えるニュースが多い近年では、国内の祝日中に海外市場が動くことで窓開けスタートとなることも珍しくありません。
祝日取引が始まれば少し大変にはなりますが、そんなリスクを少しでも軽減できるようになるのではないでしょうか。
今年のゴールデンウィーク中の値動きを連休直前の夜間立会終了時と休み明けの日中立会開始時の価格から見てみました。
・金先物（1時間足）
4/29 6：00 7,951円
↓
5/2 8：45 7,911円 ※40円の開き
5/3 6：00 7,765円
↓
5/6 8：45 7,830円 ※65円の開き
・白金先物（1時間足）
4/29 6：00 3,802円
↓
5/2 8：45 3,858円 ※56円の開き
5/3 6：00 3,845円
↓
5/6 8：45 3,982円 ※137円の開き
・原油9月限（1時間足）
4/29 6：00 78,610円
↓
5/2 8：45 77,690円 ※920円の開き
5/3 6：00 78,040円
↓
5/6 8：45 80,610円 ※2,570円の開き
今年に関しては1日休場となるだけでもそれなりに動きがあり、3連休ともなると大きく動いてスタートした様子が伺えます。
過去のゴールデンウィーク等の大型連休では、相場がそこまで動かないことやむしろ往って来いであまり変わらずにスタートすることもままありましたが、今年は日米の金融政策の方向性やロシアに関するトピックスが日々ありましたのでそういった影響が反映されたのでしょう。
反対に対円相場は、ほぼ横ばいの1週間となっておりましたので、為替の動きによる価格変化というわけではなさそうです。
このような動きの中何もできずに見ているだけとなるのを防ぐ意味からすれば、祝日取引のスタートは意義のあるものとなるのではないでしょうか。
当然、平日のような商いの量とはならないでしょうから、薄商い特有のリスクには注意をする必要がありますが。
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TT®チャート機能について
2022 / 04 / 26 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今日はTT®のチャート機能についてお伝えしたいと思います。
こちらがチャート画面のスクリーンショットです。
TT®のチャート機能の特徴をあげますと、
・チャート画面から発注を行うことができる
・多くのテクニカル指標を使用することができる
・色の変更やチャートの表示形式、描画ツールなど細かなカスタマイズができる
・チャートデータのcsvダウンロードができる
こんなところかなぁと思います。
一番下にあげましたチャートデータのcsv出力については、TT®の前身となるX Traderには標準装備されていた機能なのですが、今年の2月からTT®にも実装されました。
ですが、まだ長期にわたっての出力には対応しておらず、そちらは開発・対応待ちとなっております。
csvでのデータ取得はかねてよりトレーダーの方からお問い合わせいただいていた部分でもありますので今後のアップデートに期待したいと思います。
そんなチャートの呼び出し方は、画面上部のExploreから検索して出すことも可能ですが、
板画面はもとより、Order Book、fill window、Audit Trail等のどんなところからも右クリックメニューの"open..."からチャートを選ぶことで展開することができます。
＜Exploreから＞
＜Audit Trailから＞
TT®のチャート機能は他にも同時に他限月・他商品を表示させたり、サヤチャートを作成することも可能ですので、ぜひご自身で使いやすいチャート設定を行っていただけますとより快適なトレードが行えるのではないでしょうか。
その他ご質問やご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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LNG先物が4月4日にTOCOMに新規上場致しました
2022 / 04 / 22 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
4月4日（月）、東京商品取引所においてLNG(液化天然ガス)先物が試験上場スタートとなりました。
上場来3週間近くが経ちましたが、初日の出来高は1枚、4日目の1枚以降はゼロ行進が続いております。
1枚あたり100万円以上の高い証拠金額ゆえなのでしょうか。
日本人にとって馴染みの薄い銘柄だからなのでしょうか。
個人投資家への取引所や私達ブローカーのアピール不足なのでしょうか。
理由を探そうと思えばいくらでも出てきそうではありますが、電力先物然り、当業者にとってより使いやすいものをと寄り添う姿勢と個人投資家が参入したくなるような商品設計やPRに対する姿勢のバランスの悪さも一つなのかなぁと私個人は感じております。
電力とは違い個人投資家の参入も可能としたLNGですが、個人投資家らしき注文を見ることが現時点ではほぼありません。
もちろん、当業者の参加は重要です。
個人投資家にとって参入しやすくわかりやすいことも重要です。
加えて、その間で円滑に流動性をもたらすようなトレーダーの方も必要です。
そこが現物市場と先物市場の違いであり、どれかが欠けては成り立ちにくい市場かと思います。
昨年9月に上場しましたCME原油等指数についても、ここ数ヶ月はほぼ日々の取引は無く、板も閑散とした状況が続いております。
原油等のエネルギー相場が世界的に活況であった中でも出来高が伸びず、こちらも苦戦している市場といえます。
ちょっとしたキッカケで売買が増えていくこともありますし、そのためにはラインナップとして存在していることが大切となってきます。
上場開始当初が鳴かず飛ばずだとしても、天然ガスは充分に魅力のある商品だと思います。
国内の商品市場全体が下降気味なところは否めませんが、新商品には頑張っていただきたいものです。
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金ミニ・白金ミニ、手数料キャッシュバックキャンペーン
2022 / 04 / 19 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
来週の4月25日（月）日中立会から金ミニ/白金ミニの呼値単位変更が行われ、現在"1円"で刻まれている呼値単位が"0.5円"に変更となります。
※標準・限日取引については現行通り"1円"です。
それに伴いまして、弊社Net Trade Proコースでは、
個人口座をお持ちのお客様限定となりますが、
金ミニ・白金ミニの手数料キャッシュバックキャンペーンを実施させていただくこととなりました。
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キャンペーン期間
"2022年4月25日（月） ～ 2022年5月31日（火）"
※取引日ベースでの開催となります。
対象口座
"個人口座"（法人口座は対象外）
対象銘柄
対象口座において、期間中に約定した、
"金ミニ"・"白金ミニ"取引
※ストラテジー取引による約定は含みません。
適用手数料
"実質0円"(通常手数料：片道税込75円以下)
※キャンペーン終了後、集計の上、お取引対象口座へ
全額キャッシュバックさせていただきます。
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当キャンペーンを通じて、金ミニ・白金ミニについて、いま一度研究してみてはいかがでしょうか。
もちろん新規口座の開設も承っておりますので、TT®にご興味がお有りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
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電力逼迫、停電の際は
2022 / 03 / 23 ( Wed )
サマータイム切り替えの季節
2022 / 03 / 07 ( Mon )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
先月は国内でのオミクロン株拡大に始まり、後半にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻と世界情勢が揺れ動く中、原油・金・株・為替と相場も動きを見せたそんな2月でした。
そんな中、今日7日の日中寄りでは、原油が10,000円以上高となる高値寄りをみせ、貴金属含め各銘柄が軒並みサーキットブレーカーの嵐、高騰の一日と更に動きを増してまいりました。
さて、3月といえば毎年恒例の夏時間への移行が行われます。
今年の夏時間開始は、
米国では3月13日（日）から、
欧州では3月27日（日）から、となります。
米国と欧州のスタートのずれに伴って一部ICE US銘柄は1時間短縮の変則スケジュールとなっております。
【ICE US】
・Sugar No,11
標準時：NY時間3：30～13：00(日本時間17：30～翌3：00)
期間中：NY時間4：30～13：00(日本時間17：30～翌2：00)
・Coffee C
標準時：NY時間4：15～13：30(日本時間18：15～翌3：30)
期間中：NY時間5：15～13：30(日本時間18：15～翌2：30)
・Cocoa
標準時：NY時間4：45～13：30(日本時間18：45～翌3：30)
期間中：NY時間5：45～13：30(日本時間18：45～翌2：30)
海外先物取引や為替取引をお取引中の方は取引時間の変更にご注意ください。
夏時間に関しては、2019年にEUでの廃止決議がなされ、2021年が最後となる予定だったのですが、英国での廃止は宙に浮いており、その他の国に関してもあくまで欧州議会の同意が行われただけというスタンスのまま今日まで来ることとなりました。
ここ数年に渡るコロナ禍、現在のウクライナ情勢と世界的に動きのある中ですから、当然ともいえますね。
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2022年4月からの変更点等について
2022 / 03 / 01 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今日は2022年4月から追加・変更となるJPXの取引についてお知らせさせていただきます。
まず、4月1日から変更となるものは、
・CME原油等指数先物の構成要素のウエイト変更
昨年上場しました"CME原油等指数先物"はNYMEXのWTI原油・RBOBガソリン・ULSD油により構成している指数ですが、構成比率が下記の通り、若干の変更となります。
NYMEX WTI原油：72%→75%
NYMEX RBOBガソリン：13%→11%
NYMEX ULSD油：15%→14%
2021年9月の上場から5ヶ月程経過し、現在は徐々に出来高を減らしてしまっているところではありますが、"OSEの原油"先物として安定した商品になることができるのでしょうか。
続いて、4月4日から開始する変更がこちら。
・電力先物取引の24限月化
現在15限月で行われている電力先物が24限月へ拡大されます。
当業者からの声や利便性を重視してとのことですので、少しでも取引拡大へ繋がることを期待したいと思います。
・LNG先物取引の上場
TOCOM市場にLNGが試験上場となります。
商品の概要は以下の通りです。
商品コード：LNG
取引対象：日韓を仕向地とするスポット取引されるLNG（プラッツJKM）
取引種別：現金決済先物取引
限月：連続15限月
取引単位：1,000mmBtu
呼値：1mmBtu
呼値単位：10銭
これにより、TOCOMは原油・電力・天然ガスとエネルギー市場のラインナップが増えることになります。
前回の電力市場とは異なり、一般投資家も参加することができる仕様となっておりますが、果たしてどんな市場になるのでしょうか。
電力の現状を考えると些か厳しいようにも思えますが、ひとまず見守って行きたいと思います。
・制限値幅(SCB幅)の見直し
こちらは4月4日の夜間立会(4月5日取引日)からの適用となります。
現在、銘柄ごとに制限値幅の価格を設定しておりますが、今後は日々、基準値段にそれぞれ所定の比率を乗じて算出した値を適用することとなります。
詳細は画像の通りです。
最後に、4月25日日中立会から変更となるのが、
・金ミニ/白金ミニの呼値単位変更
現在"1円"で刻まれている呼値単位が"0.5円"に変更となります。
標準・限日取引については現行通り"1円"で取引が行われます。
標準に比べて細かな動きが現れることで売買増加に繋がっていくのでしょうか。
全限月一斉にスタートとなりますので、システム的な部分でも問題の無いように注視したいと思います。
以上が4月に変更・スタートとなる事項です。
まだ少し先ですが、9月23日の秋分の日には、初めての祝日取引が実施される予定となっております。
祝日取引の予定や弊社での取り扱い等判明しましたら、そちらも改めてお伝えさせていただきます。
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アカウント選択について
2022 / 01 / 26 ( Wed )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
今日は取引に使用するアカウントについてお話したいと思います。
取引所へトレーダーの方が発注を行う際には、
誰(user)がどの口座(account)で発注をするかが当然必要です。
弊社は、JPXのOSE(貴金属・ゴム等)口座、TOCOM(石油等)口座を別口座として扱っております。
海外先物取引口座をお持ちの場合は、更にもう1口座、となります。
TOCOMの原油に発注する場合、当然海外先物取引用のアカウントから発注することはできません。
もし発注しようとしてもRejectされるため、注文は飛びません。
ということはつまり、1ユーザーにつき3アカウントをTT上で切り替えて使う必要が出てきます。
いくらTTが様々な機能を搭載しているといっても、MDトレーダーを開いた際に勝手に自動でこの銘柄はこのアカウントだなぁとは選んでくれません。
MDトレーダーを開いて、
正しいアカウントを選択して、発注する。
その状態でワークスペースを保存することで、
アカウント選択の手間を省く。
とはいえ、新しいMDトレーダーを開いた場合は、
改めてアカウント選択をする必要がある。
少し面倒ですよね。
そんな時は"Order Profilies"で最初に設定をしてしまうことをおすすめします。
この銘柄はこのアカウントという部分を予め設定する、更には初期設定として発注枚数やorder typeを設定しておくことが可能です。
ワークスペースの上部"EDIT"→"Order Profiles"から設定を行います。
"Add Rules"で行を追加して変更していきましょう。
設定例はこんな感じです。
・原油/ガソリン/灯油のTOCOM銘柄は"NAKtest"アカウントから発注。
・ICE/CMEの海外市場銘柄は"Dealtest"アカウントから発注。
・それ以外はOSE用の"ONAKtest"アカウントから発注。
こうやって予め設定をしておくことで、若干ではありますがストレスを軽減できるのではないでしょうか。
画像内にあります"*"は"全て"という印ですので、アウトライトもスプレッドもカバーすることができています。
ちなみに発注枚数を1、order typeはセッション限りの指値としました。
この他にも例えば金ミニの基本発注枚数は10枚、白金ミニは5枚、TOCOM原油は3枚、ブレント原油は1枚というようにデフォルトとして1ショットの枚数を設定して活用することも可能です。
少しでも快適なトレードに繋がれば幸いです。
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2022年がスタートしました
2022 / 01 / 18 ( Tue )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
2022年初ブログとなります。
遅くなりましたが、今年も皆様に役立つ情報を一つでも多く提供できるように更新させていただきますので、2022年も本ブログを何卒宜しくお願い致します。
昨年は辛丑の年、"丑つまづき。痛みを伴う衰退の辛さと殻を破る新たな息吹の混ざり合う年"。
混ざり合うの通りボックスレンジでの値動きと年末のオミクロン株によるつまづき。
そんな年だったのではないでしょうか。
さて、今年は寅年。
相場格言は、「寅、千里を走る」とされています。
虎が千里走る姿をイメージするとどこまでも上昇するかのようにも思えますが、過去の寅年はそうとは言えません。
過去6回の寅年における日経平均株価の年初価格と年末価格の騰落戦績は1勝5敗と負け越しており、
世界情勢的には朝鮮戦争、キューバ危機、チェルノブイリ事故やギリシャ危機等大きななにかが起こる年となってきました。
アノマリーとしていうならば、翌年以降に向けて上昇基調にありながらも突発的な事象により思うようにいかない往って来い、むしろ戻りきらない年というところでしょうか。
そんな2022年は各国の政治イベントが目白押し。
日本の参議院選挙、アメリカの中間選挙、中国では共産党大会等相場への影響が十分に考えられるものが多くありますので、留意して臨みましょう。
国内の商品先物市場では、LNGの上場やミニ商品の呼値変更、堂島取引所での新規商品上場予定、祝日取引のスタート等も控えております。
ともあれ、なにがあろうと走り切り、翌年の飛躍に繋がる、そんな年にしたいものですね。
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2021年を振り返る
2021 / 12 / 24 ( Fri )
2021年もあと僅か
2021 / 12 / 16 ( Thu )
資産運用＆フランチャイズ総合 EXPO ONLINE
2021 / 12 / 09 ( Thu )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
12月に入り、早いもので今年も残りわずかとなってまいりました。
先月は、ドル円中心に軒並み上がってきていた相場が月末に判明したコロナウイルスのオミクロン株の影響もあり急落、と動きのある月末月初となりました。
気温はだいぶ寒くなってきましたが、相場はまだまだ熱いといったところでしょうか。
さて、今日は来週15日から3日間に渡って開催されますDMMオンライン展示会に出展することとなりましたので、そちらの告知をさせていただきたいと思います。
展示会の概要は以下の通りです。
◆展示会概要
・会期：2021年12月15日（水）〜12月17日（金）
・会場URL：https://exhibition.showbooth.dmm.com/events/asset2112/
・主催：合同会社DMM.com
・来場費用：無料
※ご来場いただくには上記URLより無料の来場登録の必要がございます。
資産運用等に関して幅広いジャンルでの出展が予想されますので、ご興味ございましたら色々と覗いてみてはいかがでしょうか。
もちろん私達の提供しております、国内商品先物取引・海外先物取引に関して、気になる方いらっしゃいましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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注文のcsv出力・アップロード方法について
2021 / 11 / 15 ( Mon )
祝日取引におけるGTC注文の扱い
2021 / 11 / 12 ( Fri )
皆さん今日もお疲れ様です。
ぴよ。です。
祝日取引導入に関するパブリックコメントへの回答が先月末公表されました。
その中で当面、12月31日と1月2日については取引を行わない予定との回答がありましたので、年末年始は今までと同様海外市場が動いている中で国内は休場ということになります。
祝日取引を開始するきっかけとして年末年始は一つ大きなポイントかと思っていましたが、取引参加者の同意が得られなかったのでしょうか。
コメントでは、祝日取引時の薄商いへの懸念や平日の立ち会いへの影響を心配する声もあがっておりました。
そしてやはり、GTC注文の取り扱いについても触れられておりましたが、GTC注文は祝日取引終了時に失効、祝日明けの日中立会で改めて発注が必要といった仕様となるようです。
GTC注文は「取り消すまで有効、取り消さなければ取引最終日の日中立会終了まで有効」なのに、祝日取引が始まると長くて1ヶ月程度の有効期限になってしまうんですよね。
仮に今月23日の祝日が取引日となったとすると、
祝日取引を行わない取引参加者の場合は、
11月22日16：30 24日取引日夜間立会がスタート
↓
11月23日6：00 夜間立会終了
（6時10分頃にGTC/GTD注文が失効）
↓
11月23日8：45～15：15、16：30～翌6：00 休場
↓
11月24日8：45～ 24日取引日日中立会がスタート
（GTC/GTD注文の再発注の必要あり）
祝日取引を行う取引参加者の場合は、
11月22日16：30 24日取引日夜間立会がスタート
↓
11月23日6：00 夜間立会終了
↓
11月23日8：45～15：15、16：30～翌6：00
（6時10分頃にGTC/GTD注文が失効）
↓
11月24日8：45～ 24日取引日日中立会がスタート
（GTC/GTD注文の再発注の必要あり）
という流れになるわけです。
つまり、祝日明けの日中取引以降も同じ価格・同じ枚数のGTC注文を出すのであれば、24日6:00から10分程度の間に現存するGTC注文をメモっておく必要があるということになります。
8時から注文受け付けが開始されるため、件数が少なければ8時以降順次発注を行うこともできますが、件数が多ければそうはいきません。
むしろ少なかったとしても一苦労です。
TTの場合、手動にはなりますが注文をcsvに出力し、8時までにhold注文としてアップロード、8時過ぎに発注を行うことができます。
これによって、祝日明けの番手取りも少しは楽になるのではないでしょうか。
ということで次回は、既存注文のcsv出力、アップロード、その際の編集方法についてお伝えしたいと思います。
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